Contract

항목

정정전

정정후

1. 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세 칙 개정사항 반영(S 관련 클래스 가입자격 변경 및 판매보수 인하)

제3조 (집합투자기구의 명칭 및 종류)

③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각호와 같다.

- 종류 S 수익증권: 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자 업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자

- 종류 S-P 수익증권: 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투 자업자는제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자이며, 소득세법 제 20조의3 및 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자

제3조 (집합투자기구의 명칭 및 종류)

③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각호와 같다.

- 종류 S 수익증권: 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 관련 클래스를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템 을 통하여 가입한 투자자

- 종류 S-P 수익증권: 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S 관련 클래스를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시 스템을 통하여 가입한 투자자이며, 소득세법 제20조의3 및 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자

제37조 (보수)

제37조 (보수)

③ (생략)

③ (생략)

1. 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세

12. 종류 S 수익증권

B. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 [ 3.500 ]

12. 종류 S 수익증권

B. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 [ 3.400 ]

칙 개정사항 반영(S 관련

클래스 가입자격 변경 및

판매보수 인하)

제33조 (상환금 등의 지급)

제33조 (상환금 등의 지급)

① 집합투자업자는 신탁계약기간이 종료되거나 투자신탁을 해지하는 경우 지체없이

① 집합투자업자는 신탁계약기간이 종료되거나 투자신탁을 해지하는 경우 지체없이

판매사를 경유하여 투자신탁원본의 상환금 및 이익분배금(이하 “상환금 등”이라 한

판매사를 경유하여 투자신탁원본의 상환금 및 이익분배금(이하 “상환금 등”이라 한

2. 상환금 지급관련 규약 문구 명확화

다)을 수익자에게 지급하도록 한다.

다)을 수익자에게 지급할 수 있도록 하며, 판매사는 상환금 등에서 관련세금 등을 공 제한 금액을 수익자에게 지급한다.

항목

정정전

정정후

1. 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영(S 관련 클래 스 가입자격 변경 및 판매보 수 인하)

제2부 6.집합투자기구의 구조, 11.매입, 환매 및 전환 기준, 13.보수 및 수수료에 관한 사항 [종류별 가입자격에 관한 사항]

- 수수료후취-온라인슈퍼(종류S): 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사 (겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자

- 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P): 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투 자자이며, 소득세법 제20조의3 및 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통 하여 가입한 자

제2부 6.집합투자기구의 구조, 11.매입, 환매 및 전환 기준, 13.보수 및 수수료에 관한 사항 [종류별 가입자격에 관한 사항]

- 수수료후취-온라인슈퍼(종류S): 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모 든 공모 S 관련 클래스를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온 라인판매시스템을 통하여 가입한 투자자

- 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P): 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행 을 위해 모든 공모 S 관련 클래스를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배 열하는 온라인판매시스템을 통하여 가입한 투자자이며, 소득세법 제20조의3 및 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자

제2부 6.집합투자기구의 구조 나. 종류형구조

(2) 종류별 집합투자기구의 특징

- 판매경로-온라인슈퍼(S): 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개 설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집 합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로 부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.

제2부 6.집합투자기구의 구조 나. 종류형구조

(2) 종류별 집합투자기구의 특징

- 판매경로-온라인슈퍼(S): 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 S 관련 클래스를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시 스템을 통하여 판매되는 집합투자기구로, 다른 클래스(가입자격에 제한이 있는 클래스 제 외)보다 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다.

2. 「기업공시서식 작성기준」 개정사항 반영

투자결정시 유의사항 안내

<신설>

투자결정시 유의사항 안내

14. 이 투자신탁은 기초자산과 옵션 상품 등이 결합된 전략을 사용하는 집합투자기구로, 기초자산을 매수 후 보유하는 전략을 사용하는 일반적인 집합투자기구에 비해 손익구조 가 상이할 수 있습니다. 특히, 이 투자신탁은 커버드콜(기초자산 매수 및 관련 콜옵션 매 도) 전략을 구사하며, 투자 의사결정시 콜옵션 매도에 따라 기초자산 가격 상승 대비 수익 은 제한될 수 있고, 기초자산 가격 하락시 옵션 프리미엄 수취로 하락폭을 일부 만회할 수 있으나 하락폭 확대시 손실이 발생 할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

2. 「기업공시서식 작성기준」 개정사항 반영

제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리

(2) 상세 투자전략

1) 커버드콜 운용 전략

- 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁<신설>은 비교지수인 KOSPI200 커버드콜 ATM 지 수와 유사한 성과를 거두기 위해 주식, 지수선물, ETF 등을 활용하여 KOSPI200지수 성 과를 추종하면서 동시에 콜옵션을 매도함으로써 주가상승 이익 대신 안정적인 옵션 프리 미엄을 확보하는 전략을 추구합니다.

- 매달 만기일 이전에 최근 월물 ATM(지수와 유사한 행사가격) 콜옵션 매도로 롤오버를 수행할 예정입니다.

- 콜옵션의 유동성 등 시장 상황에 따라 콜옵션 대신 풋옵션 또는 선물 등을 활용하는 합성 전략을 이용하거나 집합투자증권에 투자하는 방법으로 커버드콜 전략을 수행할 수 있습니 다.

제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리

(2) 상세 투자전략

1) 커버드콜 운용 전략

- 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁(신한커버드콜인덱스증권모투자신탁[주식혼합-파 생형])은 비교지수인 KOSPI200 커버드콜 ATM 지수와 유사한 성과를 거두기 위해 KOSPI 200 지수 구성종목, 지수선물, ETF 등을 매수하여 KOSPI200지수 성과를 추종 하면서 동시에 KOSPI 200 ATM 콜옵션을 매도함으로써 주가상승 이익 대신 안정적인 옵션 프리미엄을 확보하는 전략을 추구합니다.

<삭제> (현행과 같음)

2. 「기업공시서식 작성기준」 개정사항 반영 <계속>

<신설>

※ 커버드콜(Covered Call) 운용 전략

- 커버드콜기본수익구조= 기초자산매수+ 해당기초자산관련콜옵션매도

- 커버드콜 전략은 주식(채권)매수와 동시에 콜옵션 매도를 통해 옵션프리미엄을 수취하 는전략임. 기초 자산 하락시 콜옵션 매도를 통한 옵션 프리미엄 수취로 손실을 일부 방어 할 수 있으나, 하락폭 확대시 원금손실이 가능한 투자상품임.

2. 「기업공시서식 작성기준」 개정사항 반영 <계속>

<신설>

※ 옵션 전략에 따른 수익구조

※ 이 투자신탁은 주식 포트폴리오와 옵션의 기초지수가 KOSPI 200 으로 동일합니다. 따라서, 콜옵션 행사가격보다 기초자산 가격이 높은 구간에서는 자산의 가치상승을 따라 가지 못하는 경우가 발생할 수도 있습니다.

2. 「기업공시서식 작성기준」 개정사항 반영 <계속>

제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 나. 특수위험

옵션 거래량 제한에 따른 위험: <신설>주가의 단기급등으로 인해, 매도 포지션을 취한 옵 션이 Deep In the Money ( Deep ITM :주가지수가 옵션 행사가를 큰 폭으로 상회할 경우

) 상태가 될 경우, <신설>해당 옵션의 유동성이 떨어지는 상황이 발생할 수 있습니다. 이 경 우, 일시적으로 추가 설정 및 환매가 제한될 수 있으며, 불가피한 추가 설정의 경우, 옵션 거 래량 부족으로 일시적으로 옵션 매도 이외의 방법(KOSPI200 선물 매도 등)을 사용하여 커 버드 콜지수 추종을 하게 되며 이에 따른 추적오차가 발생할 수 있습니다.

제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 나. 특수위험

옵션 시장의 변동성 노출 위험: 커버드콜 전략은 기초자산 포트폴리오를 매수하고 콜옵션 을 매도하는 전략으로 옵션 투자에 따른 고유 위험(옵션 거래량 제한, 옵션 시장의 변동성 등)은 이 투자신탁의 전반적인 성과에 상당한 영향을 미칩니다.

이에 따라 기초자산 가치가 급격히 상승하여 매도 포지션을 취한 옵션이 Deep In the Money(Deep ITM : 주가지수가 옵션 행사가를 큰 폭으로 상회할 경우 ) 상태가 될 경우, 기초자산 가치가 단기간 폭등과 하락을 반복하는 경우, 시장 수급의 급격한 변화가 발생 하는 등의 경우에는 옵션의 유동성이 낮아지는 상황이 발생하여 종가로 포지션을 취하는 것이 어려울 수 있습니다. 또한 이 경우, 일시적으로 추가 설정 및 환매가 제한될 수 있으며, 불가피한 추가 설정의 경우, 옵션 거래량 부족으로 일시적으로 옵션 매도 이외의 방법 (KOSPI200 선물 매도 등)을 사용하여 커버드 콜지수 추종을 하게 되며 이에 따른 추적오차 가 발생할 수 있습니다.

2. 「기업공시서식 작성기준」 개정사항 반영 <계속>

제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 나. 특수위험

커버드콜 전략위험: 이 투자신탁은 커버드 콜 전략을 활용하므로 주가하락시 손실위험에 노출되나 프리미엄만큼 손실폭이 줄어들며 주가상승시 이익이 제한될 수 있습니다. 또한 이 투자신탁은 시장상황 및 운용의 효율성을 위해 풋매도로 운용할 수 있으며 그 포지션이 커질 수 있습니다.(풋옵션매도 위험 참조)

제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 나. 특수위험

커버드콜 전략위험: 이 투자신탁은 커버드콜 전략을 활용하므로, 기초자산 포트폴리오 가 격이 하락하거나 횡보하는 경우 커버드콜 전략을 통하여 추가적인 수익을 얻을 수 있으 나, 기초자산 포트폴리오 가격이 단기 급등할 경우 투자신탁의 수익률 상승이 일부 제한 될 수 있으며, 가격 하락이 프리미엄보다 크면 손실이 발생 할 수 있습니다. 이에 따라 동 전략이 무조건적인 수익을 보장하지 않음에 유의하시기 바랍니다. 또한 이 투자신탁은 시 장상황 및 운용의 효율성을 위해 풋매도로 운용할 수 있으며 그 포지션이 커질 수 있습니 다.(풋옵션매도 위험 참조)

3. 운용전문인력의 운용규모 업데이트

제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항

제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항

-최근현황갱신(기준일: 2024년09월30일)

4. 집합투자기구의 운용실적 업데이트

제3부 3. 집합투자기구의 운용실적

제3부 3. 집합투자기구의 운용실적

-최근현황갱신(기준일: 2024년09월30일)

5. 집합투자업자에 관한사항 업데이트

제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모

제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모

-최근현황갱신(기준일: 2024년09월30일)

항목

정정전

정정후

1. 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영(S 관련 클래 스 가입자격 변경 및 판매보 수 인하)

집합투자기구의 종류: 판매경로-온라인슈퍼(S)

집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수 료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.

집합투자기구의 종류: 판매경로-온라인슈퍼(S)

자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 S 관련 클래스를 취급하고, 객 관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 집 합투자기구로, 다른 클래스(가입자격에 제한이 있는 클래스 제외)보다 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다.

2. 「기업공시서식 작성기준」 개정사항 반영 <계속>

[주요 투자 위험]

커버드콜 전략으로 인한 위험

이 투자신탁은 커버드 콜 전략을 활용하므로, 주가 및 환율이 하락하거나 횡보하는 경우 커 버드 콜전략을 통하여 추가적인 수익을 얻을 수 있으나, 주가 및 환율이 단기 급등할 경우 투자신탁의 수익률 상승이 일부 제한될 수 있습니다.<신설>(풋옵션매도 위험 참조)

[주요 투자 위험]

커버드콜 전략으로 인한 위험

이 투자신탁은 커버드콜 전략을 활용하므로, 기초자산 포트폴리오 가격이 하락하거나 횡보 하는 경우 커버드콜 전략을 통하여 추가적인 수익을 얻을 수 있으나, 기초자산 포트폴리오 가격이 단기 급등할 경우 투자신탁의 수익률 상승이 일부 제한될 수 있으며, 가격 하락이 프리미엄보다 크면 손실이 발생 할 수 있습니다. 이에 따라 동 전략이 무조건적인 수익을 보장하지 않음에 유의하시기 바랍니다. 또한 이 투자신탁은 시장상황 및 운용의 효율성을 위해 풋매도로 운용할 수 있으며 그 포지션이 커질 수 있습니다.(풋옵션매도 위험 참조)

2. 「기업공시서식 작성기준」 개정사항 반영 <계속>

[주요 투자 위험]

옵션 거래량 제한에 따른 위험

<신설>주가의 단기급등으로 인해, 매도 포지션을 취한 옵션이 Deep In the Money ( Deep ITM : 주가지수가 옵션 행사가를 큰 폭으로 상회할 경우 ) 상태가 될 경우, <신설>해 당 옵션의 유동성이 떨어지는 상황이 발생할 수 있습니다. 이 경우, 일시적으로 추가 설정 및 환매가 제한될 수 있으며, 불가피한 추가 설정의 경우, 옵션 거래량 부족으로 일시적으로 옵션 매도 이외의 방법 (KOSPI200 선물 매도등)을 사용하여 커버드 콜지수 추종을 하게 되 며 이에 따른 추적오차가 발생할 수 있습니다.

[주요 투자 위험]

옵션 시장의 변동성 노출 위험

커버드콜 전략은 기초자산 포트폴리오를 매수하고 콜옵션을 매도하는 전략으로 옵션 투 자에 따른 고유 위험(옵션 거래량 제한, 옵션 시장의 변동성 등)은 이 투자신탁의 전반적 인 성과에 상당한 영향을 미칩니다.

이에 따라 기초자산 가치가 급격히 상승하여 매도 포지션을 취한 옵션이 Deep In the Money(Deep ITM : 주가지수가 옵션 행사가를 큰 폭으로 상회할 경우 ) 상태가 될 경우, 기초자산 가치가 단기간 폭등과 하락을 반복하는 경우, 시장 수급의 급격한 변화가 발생 하는 등의 경우에는 옵션의 유동성이 낮아지는 상황이 발생하여 종가로 포지션을 취하는 것이 어려울 수 있습니다.

또한 이 경우, 일시적으로 추가 설정 및 환매가 제한될 수 있으며, 불가피한 추가 설정의 경 우, 옵션거래량 부족으로 일시적으로 옵션 매도 이외의 방법 (KOSPI200 선물 매도 등)을 사용하여 커버드 콜지수 추종을 하게 되며 이에 따른 추적오차가 발생할 수 있습니다.

3. 운용전문인력의 운용규모 업데이트

운용전문인력

운용전문인력

-최근현황갱신(기준일: 2024년09월30일)

4. 집합투자기구의 운용실적 업데이트

투자실적 추이(연평균 수익률)

투자실적 추이(연평균 수익률)

-최근현황갱신(기준일: 2024년09월30일)