基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%； 2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定； 3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%； 4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定； 7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。 （3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的 股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金不主动投资于上述投资范围以外的资产，但因投资于上述投资范围内资产而被动获得的上述投资范围以外的资产，基金管理人将按照维护基金份额持有人利益的原则，在其可变现或可处置之日起 10 个港股通交易日内进行卖出或相应处置。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%，投资于高股息主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证，本基金应在可交易之日起 10 个交易日内卖出。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金为债券型基金，本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及信用债的比例合计不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票期权、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进行监督。 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票投资占基金资产的60%-95%，每个交易日日终在扣除国债期货合约、股票期权合约、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 本基金股票投资占基金资产的比例为60%～95%；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（7） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（9） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制。
（13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
（15） 本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
（16） 本基金参与股票期权交易的， 应当符合以下要求：
1） 因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
2） 开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；
3） 未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（17） 本基金若参与国债期货交易，应当符合下列投资限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；
4） 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（18） 本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（19） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定除上述（2）、（9）、（13）、（14）情形之外，因证券市场波动、期货市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告。如本基金增加投资品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。
3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督：
（1） 承销证券；
（2） 违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3） 从事承担无限责任的投资；
（4） 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5） 向其基金管理人、基金托管人出资；
（6） 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7） 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提前公告。
4、 基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提前公告。
5、 本基金参与银行间债券市场交易，由基金管理人决定银行间债券市场交易对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手；基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。基金托管人不对本基金参与银行间债券市场交易的交易对手和交易结算方式进行监控。
6、 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据此选择存款银行，并及时将名单提供给基金托管人，托管人可对基金投资银行存款的交易对方是否符合相关规定进行监督。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失，基金托管人不承担任何责任，相关损失由基金管理人先行承担。基金管理人履行先行赔付责任后，有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的职责仅限于督促基金管理人履行先行赔付责任。
7、 基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
（1） 基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人 董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金主要投资于中证细分食品饮料产业主题指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金投资于中证细分食品饮料产业主题指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不得低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，本基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整投资范围和投资比例规定。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.
（一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督：
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人并在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％，其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、金融债、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等金融工具。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督对基金投融资比例进行监督； 本基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％，其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（12） 本基金参与国债期货投资后，应遵循下列限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
4（13） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9（14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10（15） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始除第（2）、（9）、（13）、（14）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方 政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券（超短期融资券）、中期票据、 公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、股指期货、国债 期货、期权、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%，投资于新动能主题的上市公司股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适 当程序后，可以做出相应调整。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金投资于国内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0—95%，其中投资于本基金界定的受益于混合所有制改革制度红利的上市公司（国有企业本身，以及被国有资本参股的民营企业）股票不低于非现金基金资产的80%。本基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 待基金投资其他品种的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致，并在履行适当程序后，参与该类业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时，基金投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项，将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，封闭运作期到期前一个月和后一个月不受前述比例限制；封闭运作期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；封闭运作期届满转为开放式运作后，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证 360 互联网+大数 据 100 指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投 资工具。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 90%，其中，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金股票资产占基金资产的比例不低于 90%，其中，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
5） 本基金管理人管理且由本托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制本基金管理人管理且由本托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期。
14） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定；
15） 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
16） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%； 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
Appears in 1 contract
Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、股指期货、债券（包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%– 95%（投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%），其中投资于本基金界定的消费行业主题范围内的股票不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
Appears in 1 contract
Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股 （含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券 （包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金参与融资业务，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受前述比例限制；
5） 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受前述比例限制；
6） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
11） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
12） 本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
13） 本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵循下述投资比例限制： 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定； 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
14） 本基金参与股票期权交易，应当符合下列要求；基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
15） 本基金基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
16） 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
19） 本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合以下要求：最近 6 个月内 日均基金资产净值不得低于 2 亿元；出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务。中国证监会认可的特殊情形除外；
20） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第 1）项规定投资比例的，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整。除上述 1）、2）、10）、17）、 18）、19）情形外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形及法律法规另有规定的除外。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督：
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%基金管理人应将拟投资的标普中国 A 股红利机会指数成份股及时提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股 （包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：对基金投融资比例进行监督；
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合： 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）；
（3） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（6） 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金参与融资，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（14） 本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
5（15） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
6（16） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始除上述第（7）、（10）、（11）、（14）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第（14）项规定的，基金管理人不得新增出借业 务。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯 债部分、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支 持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金不参与可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债投资，也不进行股票投资。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每个开放期的前 1 个月和后 1 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；封闭期内不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式，基金管理人应将拟投资的标的证券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人，基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注 册发行的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换 债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债 券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币 市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的 相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金可投资于存托凭证。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低 于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终，在 扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交 易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金管理人根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.
（一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。基金管理人应通过电子邮件或双方认可的其他方式完整、准确地向基金托管人提供投资品种池信息，如因基金管理人原因未向基金托管人提供投资品种池而造成基金托管人投资监督不及时的，基金托管人不承担相关责任。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股，非标的指数成份股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证及港股通标的股票）、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为 80%-95%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80％；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 20%，每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.
（一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本托管协议的约定，对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证）、银行存款、债券、债券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的目标 ETF 为广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本托管协议的约定，对基金投资、融资比例进行监督。
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围基金的投资组合比例为：投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金参与股指期货交易的，应当符合下列投资限制： 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指目标 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票及目标 ETF 总市值的 20%；在任何交易日内交易 （不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值 的 20%；本基金所持有的股票和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金参与股票期权交易的，应当符合下列风险控制指标要求： 基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产 净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权 的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的 现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金参与转融通证券出借业务的，还须符合以下限制：出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%；参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；证券出 借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
8） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
9） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
11） 债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
12） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因期货市场波动、证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
13） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
14） 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
815） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
916） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除第 2）、10）、12）、13）条规定的情形外，因证券市场波动、期货市 场波动、证券发行人合并、基金规模变动、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第 5）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。基金参与出借业务不终止确认出借证券。基金持有证券的持有期计算不因出借而受影响，出借证券应纳入基金投资运作指标计算范围。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金将投资于以下金融工具本基金的投资方向： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金重点投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券及可分离转债、回购及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金不从二级市场买入股票或权证，但可参与一级市场新股申购或增发新股，还可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票、因投资可分离债券所形成的权证等资产。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中对投资级 别以上的信用债券的投资比例不低于基金资产的 80%（信用债券包括公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券、可分离转债，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具），对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的 20％。 若本基金转为上市开放式基金（LOF），则本基金将保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
Appears in 1 contract
Sources: 托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用 相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行 监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票 据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期 融资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工 具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合 中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金不参与权证、股票等资产投资，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金为债券型基金，投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金 资产的 80%，但在每次开放期开始前 15 个工作日、开放期及开放期结束后 15 个 工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣 除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%；在封闭期，本基金不受 5%的比例限制，但每个交易日日终在扣除国 债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资，亦可在封闭期内参与转融通证券出借业务。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进行监督。
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围在封闭期内，本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为85%-100%，其中投 资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%，封闭期到期前一个月不受前述比例限制；封闭期届满转为开放式运作后，本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为85%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%，封闭期到期后的一个月内不受前述比例限制；封闭期届满转为开放式运作后，每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限 制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%在封闭期内，本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为 85%-100%，其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，封闭期到期前一个月不受前述比例限制；封闭期届满转为开放式运作后，本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为 85%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，封闭期到期后的一个月内不受前述比例限制；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定在封闭期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算）不超过基金资产净值的 10%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算）的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
11） 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
14） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，并与境内上市交易的股票合并计算，但法律法规或监管部门另有规定的除外；
15） 封闭期内，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过其上一日基金资产净值的 100%；本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%。基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
16） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；封闭期内，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；本基金封闭期届满转换为开放式运作后，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
17） 本基金参与股票期权交易时，因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权 的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%，其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
18） 本基金参与融资时，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
19） 封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
820） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金在封闭期内参与转融通证券出借业务应当符合以下要求： 封闭期内，本基金出借证券资产不得超过基金资产净值的 50％，出借到期日不得超过封闭期到期日，中国证监会认可的特殊情形除外。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合本条规定的，基金管理人不得新增出借业务；
921） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始除上述第 2）、6）、7）、12）、20）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围主要包括国内依法发行和上市的债券(包括国债,央行票据,地方政府债,金融债,企业债,公司债,证券公司短期公司债券,政府机构债,次级债,中期票据,短期融资券,超短期融资券等),资产支持证券,国债期货,信用衍生品,现金,银行存款(包括协议存款,定期存款及其他银行存款),同业存单,债券回购,货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。 开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终，应当保持不低于国债期货合约需缴纳的交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资比例进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票和存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存 托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及 其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行 存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的 20%-60%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
Appears in 1 contract
Sources: 托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督. 本基金的投资范围为： 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金投资于可分离交易可转债的权证部分的，基金管理人需提前与基金托管人协商一致后方可投资，并预留系统开发时间。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督. 本基金各类品种的投资比例、投资限制为： 本基金投资于股票资产的比例为基金资产的 0%-95%，其中投资于医疗保健行业的股票的合计比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金投资组合遵循以下投资限制：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%，其中投资于医疗保健行业的股票的合计比例不低于非现金基金资产的 80%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
1（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 4040%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（15） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
2（16） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定本基金投资股指期货或国债期货，本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%；基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
3（17） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
4（18） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；
5（19） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
8（20） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10（22） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始除第（2）、（12）、（20）、（21）条之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面：
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督； 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的 60-95%；投资于本基金所界定的战略新兴产业证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督对基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金股票资产的投资比例占基金资产的 60-95%，投资于本基金所界定的战略新兴产业股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算）不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（5） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（6） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10%；
（7） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（8） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金投资流通受限证券，其市值不得超过基金资产净值的 2%；本基金持有的所有流通受限证券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；经基金管理人和托管人协商，可对以上比例进行调整；
（13） 本基金参与股指期货投资，需遵循下述比例限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 60-95%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
8（14） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始基金总资产不得超过基金净资产的 140%。
（315） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（16） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；除上述第（2）、
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、信用债（即企业债、公司债、次级债、短期融资券、中期票据、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金不直接买入股票等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票资产，本基金将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每个开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制；其中投资于中高等级债券的比例不低于非现金基金资产的 80%。在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中高等级债券为国债、央行票据、金融债、地方政府债及信用评级在 AAA（含）到 AA+（含）之间的信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
Appears in 1 contract
Sources: 托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 封闭期内，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-100%，但在每次开放期前 5 个工作日、开放期及开放期结束后 5 个工作日的期间内，不受前述投资组合比例的限制。 开放期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。 本基金的投资组合遵循以下限制：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。封闭期内，本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%-100%，但在每次开放期前 5 个工作日、开放期及开放期结束后 5 个工作日的期间内不受前述投资组合比例的限制；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（4） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（8） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（9） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（10） 封闭期内，本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净值的 100％。开放期内，本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净值的 40％。进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（12） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（13） 封闭期内，本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；开放期内，本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（14） 基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（15） 封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（16） 开放期内，本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（17） 开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19） 封闭期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 200%；开放期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
8（20） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
9（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致封闭期内，基金出借证券资产不得超过基金资产净值的 50%，出借到期日不得超过封闭期到期日，中国证监会认可的特殊情形除外；开放期内，基金不参与出借业务； 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合本条上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
10（22） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（8）、（15）、（17）、（18）、（21）项情形之外，因证券/期货 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 基金托管人依照相关法律法规、基金合同及托管协议约定履行了监督职责，基金管理人仍违反法律法规规定、基金合同或托管协议约定的投资组合比例限制而造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人不承担任何责任。 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风 格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供 投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基 金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对 存在疑义的事项进行核查。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证 监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包括 QDII 基金、商品 基金、香港互认基金），国内依法发行上市的股票和存托凭证（包含 主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融 资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具，以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关 规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金 份额的资产不低于本基金资产的80%。本基金投资于股票和存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例合计不超过基金资产的 60%，投资于港股通标的股票的 比例不超过股票资产的 50%，投资于商品基金（含商品期货基金和黄 金 ETF）的比例不超过基金资产的 10%。本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的 15%，投资于 QDII 基金和香港互认基金占基金资产的比例合计不超过 20%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金权益类资产（包括股票和存托凭证、股票型基金、混合型基金）的目标配置比例为基金资产的 50%，上述权益类资产配置比例可在向上 5%、向下 10%的范围内调整，即权益类资产占基金资产的比例在 40%-55%之间。本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金合同中明确规定股票资产占基金资产 比例为 60%以上的混合型基金；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制根据基金披露的定期报告，最 近四个季度末股票资产占基金资产比例均在 60%以上的混合型基金。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、衍生工具（股指期货、股票期权）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。本基金成立以后还可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进行监督。
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的 投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督：
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 基金管理人应将本基金拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：对基金投融资比例进行监督；
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
1（3） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合并计算）不超过基金资产净值的10%；
2（4） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
4（5） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
（8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
（10） 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；
（14） 本基金参与股指期货交易，还须遵守以下限制： 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）占基金资产的比例为60%-95%；
（15） 本基金参与国债期货交易，还须遵守以下限制： 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
（16） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（17） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10（18） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（319） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（20） 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（11）、（16）、（17）项规定以外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会另有规定的除外，法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督：
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：对基金投融资比例进行监督；
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 90%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
1（3） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
2（16） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
5（17） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
6（18） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
8（19） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
9（20） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当不低于基金资产的 90%；
10（21） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（322） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近 6 个月 内日均基金资产净值不低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；同时，本基金参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（23） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定从其规定；
（24） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（2）、（9）、（13）、（14）、（22）情形之外，因证券、期货市场波动、 上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（22）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的，从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.
（一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资品种选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于投资品种选择标准的约定进行监督。
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督. 本基金的投资范围为： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包括 QDII 基金、香港互认基金及其他经中国证监会核准或注册的基金，以下简称“证券投资基金”）、国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督. 本基金各类品种的投资比例、投资限制为： 本基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%，投资于权益类资产（股票、股票型基金、混合型基金）的比例范围为 60%-95%，其中混合型基金仅指最近连续四个季度披露的基金定期报告中显示股票投资比例高于基金资产的 60%或在基金合同中明确约定基金资产 60%以上投资于股票的混合型基金，投资于 QDII 基金和香港互认基金比例合计不超过基金资产的 20%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资范围会做相应调整。 本基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%，投资于权益类资产（股票、股票型基金、混合型基金）的比例范围为 60-95%，其中混合型基金仅指最近连续四个季度披露的基金定期报告中显示股票投资比例高于基金资产的 60%或在基金合同中明确约定基 金资产 60%以上投资于股票的混合型基金，投资于 QDII 基金和香港互认基金比例合计不超过基金资产的 20%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
1（3） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金持有一家公司发行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（不含本基金所投资的基金份额），不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金持有单只基金的市值不高于基金资产净值的 20%，且不持有其他基金中基金；
（6） 本基金管理人管理的全部基金（ETF 联接基金除外）持有单只基金不超过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准；
（7） 本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的 15%；
2（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定本基金投资其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近定期报告披露 的基金净资产应当不低于 1 亿元；
3（9） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的比例不得超过基金资产净值的 10%；
5（10） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金投资于股票、债券等金融工具的，投资品种和比例应当符合本基金的投资目标和投资策略；
6（11） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
7（12） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（13） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（14） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（15） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（16） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（17） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10（19） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（320） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（21） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（22） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；
（23） 本基金不持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括中国证监会认定的其他基金份额；
（24） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第（5）、（6）项规定投资比例的，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整；对于除第（2）、（5）、（6）、（15）、（18）、（19）项规定的其他情形，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%债券（国债、金融债（含商业银行金融债）、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、次级债及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资 范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％，投资于股票等权益类资产、可转换债 券（含可分离型可转换债券）及可交换债券比例合计不高于基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于可转换债券、可交换债券的比例不超过基金资产的 20%；投资于股票等权益类资产、可转换债券（含可分离型可转换债券）及可交换债券比例合计不高于基金资产的 20%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10％；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券 （同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
8） 本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
10） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
811） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
12） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
13） 本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
14） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
915） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
1016） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.
（一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督. 本基金的投资范围为： 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过 10 个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督. 本基金各类品种的投资比例、投资限制为：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；但在每个开放期的开始前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制开放期每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券应不低于基金资产净值的 5%；封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 封闭期内，本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；开放期内，本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（11） 本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得超过本基金资产净值的 10%；
（12） 本基金参与国债期货投资，应遵循下列比例限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过本基金资产净值的 15%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基金持有的债券总市值的 30%；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
5（13） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本项规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9（14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10（15） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制除第（2）、（8）、（13）、（14）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始本基金依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制的，在侧袋机制实施期间，上述投 资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。
3. 本基金财产不得用于以下投资或者活动：
（1） 承销证券；
（2） 违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定从事承担无限责任的投资；
（4） 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5） 向其基金管理人、基金托管人出资；
（6） 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7） 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
4. 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
5. 基金管理人应当自基金合同生效日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
6. 法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求，本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求进行变更的，本基金以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基金管理人 依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相关的技术系
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具对于“长城久祥保本混合型证券投资基金”，其投资范围为： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类债券、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将投资对象主要分为安全资产和风险资产，其中安全资产为国内依法公开发行的各类债券（包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券和债券回购等）、银行存款等；风险资产为股票、权证等。 其中，股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%；债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于 60%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具变更“长城久祥灵活配置混合型证券投资基金”，投资范围变更为： 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%，债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%；权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%；现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督对基金投融资比例进行监督； 对于“长城久祥保本混合型证券投资基金”，将按照以下比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%；债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于 60%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
（3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8（15） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%；
9（16） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（17） 法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
（1） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（2） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（5） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（6） 本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%；债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（9） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的 10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（14） 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（16） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 50%-95%（开放期开始前 1 个月至开放期结束后 1 个月内不受此比例限制）。开放期内，每个交易日日终保持不低于基 金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围股票资产占基金资产的比例为 50%-95%（开放期开始前 1 个月至开放期结束后 1 个月内不受此比例限制）。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始开放期内，每个交易日日终保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。
（4） 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。
（5） 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司 发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%。
（6） 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%。
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%。
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%。
（10） 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
（13） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期。
（14） 封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值 200%；除封闭期外，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%。
（15） 在开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（16） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
（17） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（11）、（15）、（16）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金不主动投资于上述投资范围以外的资产，但因投资于上述投资范围内资产而被动获得的上述投资范围以外的资产，基金管理人将按照维护基金份额持有人利益的原则，在其可变现或可处置之日起 10 个港股通交易日内进行卖出或相应处置。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%，投资于高股息主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
Appears in 1 contract
Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的 60%-95%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程 序后，以变更后的规定为准。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证，同一家公司在境内和香港同时上市的 A 股和 H 股合并计算），其市值不超过基金资产净值的 10%；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证，同一家公司在境内和香港同时上市的 A 股和 H 股合并计算），不超过该证券的 10%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净值的 40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
11） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
12） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
13） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
14） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15） 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
16） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
17） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
18） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
19） 本基金参与融资业务的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
20） 本基金参与股票期权交易的，遵守以下投资限制：基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制除上述 8）、14）、16）、17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资比例、投资风格、投资限制、关联方交易等，进行严格监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督. 本基金的投资范围为： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为. 本基金各类品种的投资比例、投资限制为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%；投资于与优势蓝筹主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.
（一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督. 本基金的投资范围为： 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债（含商业银行金融债）、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、次级债）、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为. 本基金各类品种的投资比例、投资限制为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%投资组合比例：债券资产占基金资产的比例不低于 80％；但在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，封闭期内不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督：
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的本基金界定的环 保新能源主题相关的股票库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为 60%–95%，其中投资于环保新能 源主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：对基金投融资比例进行监督；
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金股票资产占基金资产的比例为 60%–95%，其中投资于与环保新能源主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
（3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的且在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金管理人管理的且在本托管人处托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金管理人管理的且在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（8） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（9） 本基金管理人管理的且在本托管人处托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（10） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（11） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（12） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（13） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（14） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（15） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（16） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（17） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（18） 基金参与股指期货交易时，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 60%-95%；
（19） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8（20） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（7）、（15）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或监管机构规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行法定程序
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制3、 关联交易原则 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制，不需要经基金份额持有人大会审议。
（3二） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。
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Sources: Fund Custody Agreement
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面：
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、债券库、投资风格证券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督； 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金还可以在条件允许的情况下在履行适当的程序后参与融资业务。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的 0-95%；投资于生物医药行业相关上市公司发行股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督对基金投资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金股票资产的投资比例占基金资产的 0-95%，其中，投资于生物医药主题相关的证券资产比例不低于非现金基金资产的 80%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（5） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（6） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（7） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（8） 本基金参与股指期货投资的，需遵循下述比例限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定，即占基金资产的 0%-95%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
6（9） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制法律法规及中国证监会规定的及基金合同约定的其他投资比例限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池。
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督. 本基金的投资范围为： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标的股票、债券 （包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金可以根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督. 本基金各类品种的投资比例、投资限制为：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为基金的投资组合比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，投资于碳中和主题相关证券占非现金基金资产的比例不低于 80%，投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%，投资于碳中和主题相关证券占非现金基金资产的比例不低于 80%，投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H股合计计算）不超过基金资产净值的 10％；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（311） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
12） 本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品，持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的 100%，本基金不得投资于合约类信用衍生品；
13） 本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%； 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述 12）、13）所规定比例限制的，基金管理人应在 3 个月之内进行调整；
14） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的 特殊投资组合可不受前述比例限制；
15） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
16） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
17） 本基金若参与国债期货、股指期货交易的，需遵守下列投资比例限制：
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Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.
（一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金不投资股票，因持有可转换债券转股所形成的股票，本基金将在其可交易之日起 10 个交易日内卖出。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金的投资组合比例范围为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资组合遵循以下限制：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 1 个月、开放期及 开放期结束后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制开放期内，本基金每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20 ％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金投资可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券的比例不超过基金资产净值的 20%；
（11） 本基金如投资于国债期货，还应遵循如下投资组合限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40在任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9（12） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10（13） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。在开放期内，本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；在封闭期内，本基金资产总值不超过基金资产净值的 200%；
（314） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 在开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；封闭期内不受此限制。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（12）、（14）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。 基金管理人应当自基金合同生效之日起或每个封闭期开始之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
Appears in 1 contract
Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具： 本基金存续期内主要投资于最终投资标的为基础设施项目的基础设施资产支持证券，并持有其全部份额。本基金的其他基金资产可以投资于利率债（包括国债、政策性金融债、央行票据以及其他利率债）、AAA 级信用债（包括企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等）、货币市场工具（包括同业存单、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5《基金合同》生效后，本基金将扣除本基金预留费用后的全部募集资金用于 购买基础设施资产支持证券份额；除《基金合同》另有约定外，存续期内，本基金投资于基础设施资产支持证券的资产比例不低于基金资产的 80%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%基金合同》生效后，本基金将扣除本基金预留费用后的全部募集资金用 于购买基础设施资产支持证券份额；除《基金合同》另有约定外，存续期内，本基金投资于基础设施资产支持证券的资产比例不低于基金资产的 80%。但因基础设施项目出售及处置、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入、资产支持证券或基础设施资产公允价值减少、资产支持证券收益分配及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 比例的不属于违反投资比例限制；因除上述原因以外的其他原因导致不满足上 述比例限制的，基金管理人应在 60 个工作日内调整；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，直 接持有基础设施资产支持证券的除外；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金管理人管理的全部基金，持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10%，直接或间接持有基础设施资产支持证券的除外；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金可以直接或间接对外借入款项，借款用途限于基础设施项目日常 运营、维修改造、项目收购等，且基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金投资的信用债如因信用等级下调导致不符合本基金投资范围的， 基金管理人应在 3 个月之内调整；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 法律法规允许的基金投资比例调整期限： 因证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资比例不符合上述第（2）条 2）、3）款规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因基础设施项目出售及处置、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入、资产支持证券或基础设施资产公允价值减少、资产支持证券收益分配及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述投资比例规定的不属于违反投资比例限制。 除《基金合同》另有约定外，基金管理人应当自《基金合同》生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合《基金合同》的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合《基金合同》的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自《基金合同》生效之日起开始。
（4） 相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督： 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：
（1） 承销证券；
（2） 违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3） 从事承担无限责任的投资；
（4） 向其基金管理人、基金托管人出资；
（5） 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6） 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
4、 基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联交易限制进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。对于《基金合同》和招募说明书已经明确约定的关联交易安排，无需另行按上述约定进行决策。
5、 如法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求，本基金可相应地不受相关限制。如果法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对《基金合同》进行变更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。 根据法律法规有关从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，加盖公章并相互书面提交，并确保所提供名单的真实性、完整性、全面性。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。名单变更时间以基金托管人发出书面确认回函的时间为准。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人不承担任何损失和责任。 若基金托管人发现基金管理人与关联方进行法律法规禁止基金从事的交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该交易的发生，若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止该交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告，由此造成的损失和责任由基金管理人承担。对于交易所场内已成交的违规交易，基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告，基金托管人不承担由此造成的损失和责任。
6、 基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。
（1） 基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易时是否按交易对手名单进行交易进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间债券市场交易对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间债券市场现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银行间债券市场交易对手时须及时通知基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照双方原定协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进行交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。
（2） 基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控 制。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督：
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、信用衍生品、国债期货、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期的前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但开放期内本基金每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：对基金投融资比例进行监督；
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期的前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但开放期内本基金每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
（3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理且托管于本基金托管人处的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理且托管于本基金托管人处的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 封闭期内，债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净值的 100%；开放期内，债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资 产净值的 40%；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 在开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 在封闭期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 200%；在开放期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
8（13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资基金参与国债期货交易时，在任何交易日日终，持有的卖出国债期货 合约价值 不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定，即不低于基金资产的 80%（每次开放期的前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月除外）；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
9（14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始除上述第（2）、（10）、（11）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据法律法规规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产占基金资产的比例不低于 80%（港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%）；投资于标的指数成份股、备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金以及股票期权合约需缴纳的现金保证金后，应当保证现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的投资组合遵循以下限制：
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5. 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例不低于 80%（港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%）；投资于标的指数成份股、备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。；
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督. 每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金以及股票期权合约需缴纳的现金保证金后，应当保证现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
3. 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10%，完全按有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
4. 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
5. 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
6. 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
7. 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
8. 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
9. 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
10. 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
11. 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
12. 本基金参与股指期货、国债期货交易：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
1（3） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
2（4） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
3（5） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
4（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
（7） 在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
（8） 在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（9） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
13. 本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合：
（1） 因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
5（2） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
6（3） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 14. 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资15. 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制；
9） 16. 本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
17. 本基金参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限资产的范围；参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 50%；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
18. 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使本基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
19. 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制20. 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，存托凭证与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；
21. 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。2、9、17、18、19 项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合
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Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督：
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的本基金界定的环保新能源主题相关的股票库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以 根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国 证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换 债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为 60%–95%，其中投资于环保新能 源主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：对基金投融资比例进行监督；
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金股票资产占基金资产的比例为 60%–95%，其中投资于与环保新能源主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
（3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的且在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金管理人管理的且在本托管人处托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金管理人管理的且在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（8） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（9） 本基金管理人管理的且在本托管人处托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（10） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（11） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（12） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（13） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（14） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（15） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（16） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（17） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展 期；
（18） 基金参与股指期货交易时，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 60%-95%；
（19） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8（20） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制除上述第（2）、（7）、（15）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或监管机构规定的特殊情形除外。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行法定程序后，则本基金投资不再受相关限制。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有较好流动性和收益性的金融工具，包括国内依法发行上市的政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、资产支持票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票而派发的权证以及因投资可分离债券所产生的权证等。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及基金合同禁止投资的投资工具。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 按法律法规的规定及基金合同的约定，本基金的投资资产配置比例为：本基金的投资组合比例为：债券类资产占基金资产的比例不低于 80%；现金 或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%基金总资产不得超过基金净资产的百分之二百；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定本基金投资于债券类资产占基金资产的比例不低于 80%；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
4） 本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 20％；
7） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
8） 本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
11） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；
512） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 由于证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定 的从其规定。
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Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面：
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要为标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于其他非成份股（包括内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”））、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等）、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80%，投资于港股通标的股票的资产不超过股票资产的 50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，在履行适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督对基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80%，投资于港股通标的股票的资产不超过股票资产的 50%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
（3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（8） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当不低于资产净值的 80%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（11） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（12） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（13） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
8（14） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始除上述第（7）、（11）、（12）项以外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
Appears in 1 contract
Sources: 托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督：
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标 ETF、标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）、非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金资产中投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督对基金投融资比例进行监督；基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
（3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（7） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8（10） 本基金参与股指期货投资，需遵循下述比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、目标 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票和目标 ETF 总市值的 20%；
4） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（11） 本基金参与股票期权投资，需遵循下述比例限制：
1） 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（12） 本基金可参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（13） 本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下述比例限制：
1） 出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
2） 参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；
3） 最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
4） 证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（14） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资15%， 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9（15） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10（16） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行，与内地上市交易的股票合并计算；
（317） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第（1）、（2）、（7）、（13）、（14）、（15）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回、暂停上市或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回、暂停上市或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第（1）项规定的比例的，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督：
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督对基金的投资范围、投资对象进行监督； 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、次级债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款 (包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期 货、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须 符合中国证监会的相关规定。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金投资于股票的比例为基金资产的60%-95%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等；股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 基金管理人应将拟投资的债券库等各投资品种的具体范围及时提供给基金 托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：对基金投融资比例进行监督；
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A股和H股合并计算），其市值不超过基金资产净值的10%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
（3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金管理人管理的且在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A股和H股合并计算），不超过该证券的10%；
（4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
（5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（6） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
（7） 本基金管理人管理的且在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（9） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过 基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超 过基金持有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期 货合约价值，合计（轧差计算）为基金资产的60%-95%。在任何交易日内交易（不 包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
（12） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
（13） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（14） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（15） 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（16） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资；
（17） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10（18） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（319） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述（8）、（14）、（16）、（17）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
Appears in 1 contract
Sources: 托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及其他中国证监会允许投资的债券）、银行存款（包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具（股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投 资效率及进行风险管理。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比 例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（3） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（4） 本基金总资产不超过净资产的 140%；
（5） 本基金参与股指期货交易，需遵循以下投资比例限制： 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易 （不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（6） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定的特殊品种除外；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（8） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计，不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；
（11） 本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（12） 本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%参与转融通证券出借业务的资产，不得超过基金资产净值的 30%，其中，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%最近 6 个月内基金日均资产净值不得低于 2 亿元；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
5（13） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金参与股票期权交易，需遵守下列投资比例限制： 因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
6（14） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
7（15） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始除上述（8）、（9）、（10）、（12）、（14）项情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整或价格变化、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在可调整之日起 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第（12）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的，从其规定。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、权证、股指期货、债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券优先级、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、货币市场工具、资产支持证券、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 30%-95%，其中，投资于本 基金界定的“战略新兴产业”概念的上市公司发行的证券占非现金基金资产的比例不低于 80%；债券等固定收益类证券投资比例为基金资产的 0%-70%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定本基金所拟定的战略新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。具体来讲，本基金拟投资的战略新兴产业概念主要包括如下几类公司：
1） 中国制造 2025 规划概念相关公司：《中国制造 2025 规划纲要》政策支持和指导下，围绕智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新以及国家制造业创新中心建设 5 大工程，借助“互联网+”的信息化，在新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等重点领域有助于实现促进中国制造智能化、绿色化、服务化产业升级的上市公司。
2） 国家自主创新产品目录入围的公司以及受益于该类创新成果的公司：国家自主创新产品认定标准主要包括，掌握产品生产的核心技术和关键工艺；或应用新技术原理、新设计构思，在结构、材质、工艺等方面对原有产品有根本性改进，显著提高了产品性能；或在国内外率先提出技术标准。国家自主创新产品通常具有潜在的经济效益和较大的市场前景或能替代进口，核心技术和自主知识产权是大国制造和强国制造转变的关键要素。
3） 新型消费业态和新商业模式主导的产业及公司： 包括电子商务、传媒、网络游戏、在线旅游、在线教育、医疗、体育、财富管理等第三产业领域的公司。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围本基金管理人持续跟踪国家相关政策、关注战略新兴产业发展状况、科研成果和技术工艺的重大突破及市场需求商业模式创新等因素的变化，对战略新兴产业的范畴进行动态调整。 如因基金管理人界定战略新兴产业主题的方法调整或者原战略新兴产业主题的上市公司经营发生变化不再属于战略新兴产业主题等，本基金持有的战略新兴产业主题的公司发行的证券比例低于非现金基金资产的 80%，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
（1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 30%-95%，其中，投资于本基金界定的“战略新兴产业”概念的上市公司发行的证券占非现金基金资产 的比例不低于 80%；债券等固定收益类证券投资比例为基金资产的 0%-70%；
（2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金管理人管理且由本托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金管理人管理且由本托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（11） 本基金管理人管理且由本托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（15） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8（16） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金投资流通受限证券，基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
9（17） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金参与股指期货投资的，应遵循下列限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（18） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制%； 基金管理人应当自《基金合同》生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合《基金合同》的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当符合《基金合同》的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金《基金合同》生效之日起开始。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 由于证券、期货市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。
3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督： 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：
（1） 承销证券；
（2） 违反规定向他人贷款或提供担保；
（3） 从事承担无限责任的投资；
（4） 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5） 向基金管理人、基金托管人出资。 如法律、行政法规或监管机构取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
4、 基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。
（1） 基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控制措施进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报告中 国证监会。
（2） 基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单 中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。
（3） 基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，基金管理人在通知基金托管人后，可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时，由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担，其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核交易对手是否在名单 内列明。
5、 基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时，先由基金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后，可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核核心存款银行是否在名单内列明。
6、 基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
（1） 基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
（2） 流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
（3） 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
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Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金投资于依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-30%。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将做相应调整，但基金管理人须履行适当程序并与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投资监督范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 0%-30%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定开放期内，本基金每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
11） 本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
14） 封闭期内，本基金基金总资产不得超过基金净资产 200%；除封闭期外， 本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
815） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，回购的期限不得超过 1 年，到期不得展期；
916） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。本基金参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：
Appears in 1 contract
Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金的配置比例为股票资产（含存托凭证）占基金资产的50%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%），投资于先进制造主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基 金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标 准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金将投资于以下金融工具本基金的投资方向： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。本基金重点投资于固定收益类证券，包括国债、央 行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券及可分离转债、回购及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金不从二级市场买入股票或权证，但可参与一级市场新股申购或增发新股，还可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票、因投资可分离债券所形成的权证等资产。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中对投资级 别以上的信用债券的投资比例不低于基金资产的 80%（信用债券包括公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券、可分离转债，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具），对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的 20％。 若本基金转为上市开放式基金（LOF），则本基金将保持不低于基金资产净 值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金投资于依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金的投资组合比例为：股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持 不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将做相应调整。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包括 QDII 基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金为混合型基金中基金（FOF），投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于股票型证券投资基金的比例合计为基金资产的 30%-80%，投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的 15%；投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%；但封闭运作期到期前的两个月和到期后的两个月内不受前述比例限制。本基金封闭期届满转型为“广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）”后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别，法律法规另有规定的从其规定。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%–95%（投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%），投资于符合本基金界定的“集成电路”主题的上市公司发行的证券比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日 终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份股(包括沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、股指期货、国债期货、股票期权、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金可以在履行适当程序后，根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比 例不得低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不得低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（3） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（4） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（5） 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（6） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（7） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（9） 本基金参与股指期货和国债期货交易的，应当遵守下列要求：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
6） 本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（10） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券/期货市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（14） 本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列投资限制：
1） 在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产 净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理 规定》所述流动性受限证券的范围；
2） 参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 30%；
3） 最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
4） 证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
5） 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述比例限制的，基金管理人不得新增出借业务；
（15） 本基金参与股票期权交易，应当符合下列投资限制：
1） 基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
52） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
63） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算。 除上述第（6）、（10）、（11）、（14）项情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制等事项调整的，基金管理人应提前通知基金托管人，经基金托管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金托管人履行投资监督职责受外部数据来源或系统开发等因 素影响，应为基金托管人系统调整预留所需的合理必要时间。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管人实施交易监督。 除投资资产配置外，基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督： 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：
（1） 承销证券；
7（2） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%违反规定向他人贷款或者提供担保；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定从事承担无限责任的投资；
（4） 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5） 向其基金管理人、基金托管人出资。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
4、 基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监 督。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本托管协议的约定，对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份 股（包括创业板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证）、银行存款、债 券、债券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券、货币市场工具以及法律 法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相 关规定）。本基金的目标 ETF 为广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券 投资基金。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本托管协议的约定，对基金投资、融资比例进行监督。
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围基金的投资组合比例为：投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金参与股指期货交易的，应当符合下列投资限制： 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指目标 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不 得超过基金持有的股票及目标 ETF 总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包 括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符 合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金参与股票期权交易的，应当符合下列风险控制指标要求： 基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产 净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权 的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的 现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金参与转融通证券出借业务的，还须符合以下限制：出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%；参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；证券出借 的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
8） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
9） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
10） 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上（含BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
11） 债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
12） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因期货市场波动、证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
13） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
14） 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
815） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
916） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除第2）、10）、12）、13）条规定的情形外，因证券市场波动、期货市场 波动、证券发行人合并、基金规模变动、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资不符合第5）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。基金参与 出借业务不终止确认出借证券。基金持有证券的持有期计算不因出借而受影响，出借证券应纳入基金投资运作指标计算范围。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
Appears in 1 contract
Sources: 托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券）、债券回购、资产支持证券、权 证、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票资产的比例不得超过股票资产的 50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，港股通标的股票投资占股票资产的比例为 0-50%，本基金投资于数字产业主题相关股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%，投资于数字产业主题相关股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金 后保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10%。
（4） 本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的A+H 股合计计算），不超过该证券的 10%。
（5） 本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%。
（6） 本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%。
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%。
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%。
（10） 本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
（13） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期。
（14） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%。
（15） 基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定。
（16） 基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值 的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定。
（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
（19） 基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。
（20） 基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的 全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得 超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算。
（21） 基金参与融资业务后，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。
（22） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算。
（23） 法律法规、中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（11）、（17）、（18）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、港股通额度不足等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、一级市场新股或增发的股票、权证、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议根据相关法律法规，在遵循本基金投资目标，且对投资者利益无实质不利影响的前提下，本基金可将证券投资基金纳入投资范围，本基金投资于证券投资基金的投资策略、投资限制及估值方法等以届时有效的法律法规及业务规则为准，无需召开份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序并经托管人确认后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人 应在十个交易日内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序并经托管人确认后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%；
2） 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
4） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
5） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
6） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
7） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
8） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
212） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金总资产不超过本基金净资产的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序 后，基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
Appears in 1 contract
Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督. 本基金的投资范围为： 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分））、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督. 本基金各类品种的投资比例、投资限制为： 本基金的投资比例：本基金股票资产占基金资产的比例为 35%-80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资限制：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金股票资产占基金资产的比例为 35%-80%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完 全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金参与股指期货交易和国债期货交易，应当遵循下列要求：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基 金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计 算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基 金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于债券投资比例的有关约 定；
4（13） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
5（14） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
6（15） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
7（16） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
8（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始除上述（2）、（9）、（14）、（15）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督但须符合中国证监会相关规定）。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股，也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，本基金不参与一级市场及二级市场可转换债券的投资。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%在证券投资基金投资其他基金基金份额相关的法律法规及有关规则实施后，基金管理人可在公告有关事宜后将其纳入投资范围，而无须召开持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金为债券型基金，投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期，本基金不受上述 5%的限制。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式，基金管理人应将拟投资的标的证券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人，基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注 册发行的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换 债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债 券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币 市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的 相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金可投资于存托凭证。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金管理人根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股 票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进行监督。
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
（1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40股票资产占基金资产的比例不低于80%，港股通标的股票的投资比例为股票资产 的0%-50%，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；
（2） 每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H股合计计算）不超过基金资产净值的10％，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10％，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（7） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（9） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品，不得持有合约类信用衍生品，持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的100%；
（13） 本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的10%； 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金不符合前述（12）、（13）所规定比例限制的，基金管理人应在3个月之内进行调整；
（14） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（15） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（16） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（17） 本基金若参与国债期货、股指期货交易的，需遵守下列投资比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
9（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金若参与股票期权交易的，需遵守下列投资比例限制：
1） 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
102） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
3） 本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（19） 本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（20） 本基金参与转融通证券出借业务，需遵守下列投资限制：
1） 出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
2） 参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的50%；
3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
4） 证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（21） 本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（22） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（23） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（9）、（12）、（13）、（15）、（16）、（20）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.
（一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为：本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券 （国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%，投资于本基金界定的低碳精选 主题相关股票不低于非现金基金资产的 80%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制本基金的投资组合遵循以下限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40. 股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%；投资于本基金界定的低碳精选主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定. 本基金应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%. 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%. 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量. 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定. 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%. 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资. 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致. 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的60%-95%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%。本基金投资于品质发现主题的相关证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货和股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金主要投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证、可转债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例 进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券比例不低于非现金资产的 80%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过 397 天（含）的债券资产，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券比例不 低于非现金资产的 80%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金管理人管理并由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制本基金管理人管理并由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
13） 基金总资产不超过基金净资产的 140%。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始除上述第 2）、5）、6）、11）项另有约定外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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Sources: 基金招募说明书
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外公募基金（包括 ETF），在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场公开发行和挂牌交易的股票，以及政府债券、公司债券、可转换债券、现金、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具、远期合约、互换，境内货币市场工具 （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督包括现金、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、期限在 1 年以内（含 1年）的债券回购等）及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等用于组合避险或有效管理的金融衍生工具和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金的基金投资不低于本基金资产的 80%，股票、股票型公募基金（包括股票型 ETF）的投资不超过基金资产的 60%，债券、债券型公募基金（包括债券型 ETF）的投资亦不超过基金资产的 60%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在履行适当程序后，可相应调整投资比例限制。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、国债期货、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债、可交换债 转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权 证等。因上述原因持有的股票和权证，本基金应在可交易之日起 10 个交易日内 卖出。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券等）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议法律法规或监管机构日后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%， 现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
（3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（7） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 15%；
（8） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（9） 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（14） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（16） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的 60%-95%；
（17） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（18） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8（19） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资15%；上述流动性受限资产是指由于法律法规、监管、基金合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等；
9（20） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10（21） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始除第（2）、（10）、（19）、（20）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督：
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具，股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：对基金投融资比例进行监督。
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5基金合同生效后 18 个月内（含第 18 个月），股票资产占基金资产的比例为 0%-100%；非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。本基金转为上市开放式基金 （LOF）后，股票资产占基金资产的比例为 0%-95%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制基金合同生效后 18 个月内（含第 18 个月），每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金转为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5） 本基金投资于权证的投资限制如下：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（6） 本基金投资于资产支持证券的投资限制如下：
1） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
3） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
6（7） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
7（8） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（9） 本基金投资于股指期货时，遵守以下投资限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2） 基金合同生效后 18 个月内（含第 18 个月），在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；本基金转为上市开放式基金（LOF）后，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（10） 本基金投资于中小企业私募债的比例不超过基金资产净值的 20%，本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%。在基金合同生效后 18 个月内 （含第 18 个月），本基金投资中小企业私募债券的到期日，不得超过基金合同生效后第 18 个月度对日的前一日；
（11） 基金合同生效后 18 个月内（含第 18 个月），本基金资产总值不超过基金资产净值的 200%；本基金转为上市开放式基金（LOF）后，基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
8（12） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始除上述第（6）项第 5）条外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在相关证券可交易的 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 60%-95%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货和股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资 产并非必然投资港股通标的股票。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例为 60%–95%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证，同一家公司在境内和香港同时上市的A 股和 H 股合并计算），其市值不超过基金资产净值的 10%；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证，同一家公司在境内和香港同时上市的 A 股和 H 股合并计算），不超过该证券的 10%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的 10%；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（311） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过 基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
12） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
13） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
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Sources: Fund Custody Agreement
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面：
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券等固定收益金融工具，债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金不参与股票一级市场投资，也不主动从二级市场买入股票、权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每个开放期的前 3 个月和后 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在运作周期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督对基金投融资比例进行监督；基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每个开放期的前 3 个月和后 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：本基金在运作周期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
1（3） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金投资于可转债的比例不高于基金资产净值的 40%；
2（12） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
5（13） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个 交易日内增加 10 亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人 可将调整时限从 10 个交易日延长到 3 个月。法律法规如有变更，从其变更。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
3、 为对基金禁止从事的关联交易进行监督，基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定4、 基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库，交易对手库由银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以根据实际情况的变化，及时对交易对手库予以更新和调整，并通知基金托管人。基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%5、 基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。 基金管理人应按照审慎的风险控制原则，对银行间交易对手的资信状况进行评估，控制交易对手的资信风险，确定与各类交易对手所适用的交易结算方式，在具体的交易中，应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失，基金托管人不承担赔偿责任。
6、 基金如投资银行存款，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，事先确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督；
8（二） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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Sources: 托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督. 本基金的投资范围为： 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分））、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督. 本基金各类品种的投资比例、投资限制为： 本基金的投资比例：本基金股票资产占基金资产的比例为 35%-80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资限制：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金股票资产占基金资产的比例为 35%-80%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完 全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金参与股指期货交易和国债期货交易，应当遵循下列要求：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基 金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计 算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基 金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于债券投资比例的有关约 定；
4（13） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
5（14） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
6（15） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
7（16） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
8（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
9（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始除上述（2）、（9）、（14）、（15）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金可以在履行适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%若本基金参与股指期货交易的，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指目标 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
9） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
10） 本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
14） 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
815） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
916） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
1017） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始除上述第 1）、2）、11）、15）、16）项另有约定外，由于证券、期货市场波动、证券发行人合并或基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌或交收延迟等基金管理人之外的原因导致的投资比例不符合上述约定的比例，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整；因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌或交收延迟等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合第 1）项规定的比例，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督. 本基金的投资范围为： 本基金的投资范围为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督. 本基金各类品种的投资比例、投资限制为： 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债等。 其中剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。含回售权的债券的剩余期限以计算日至下一个行权日的实际剩余天数计算；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。 如法律法规或中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金投资组合遵循以下投资限制：
（1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金资产的 80%；
（2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（8） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（9） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（10） 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8（11） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资15%；因证券/期货市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9（12） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10（13） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（14） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制除上述第（2）、（11）、（12）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行法定程序后，本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
3. 本基金财产不得用于以下投资或者活动：
（1） 承销证券；
（2） 违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定从事承担无限责任的投资；
（4） 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5） 向其基金管理人、基金托管人出资；
（6） 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7） 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，无需经基金份额持有人大会审议。
4. 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，在基金管理人履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行，无需经基金份额持有人大会审议。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购或增发新股。本基金通过可转换债券认购所获得的认股权证，在其可上市交易后 10 个交易日内 全部卖出。本基金所持可转换债券转股获得的股票在其可上市交易后的 10 个交易日内全部卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，每个开放期开始前 1 个月至开放期结束后 1 个月内以及开放期不受前述比例限制。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当 程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督. 本基金的投资范围为： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督. 本基金各类品种的投资比例、投资限制为：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为基金的投资组合比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；股票的投资比例不超过基金资产的20%；港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；股票的投资比例不超过基金资产的20%；港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算）不超过基金资产净值的10％；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（311） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
12） 本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品，持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的100%；
13） 本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的10%，本基金不得投资于合约类信用衍生品； 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述12）、13）所规定比例限制的，基金管理人应在3个月之内进行调整；
14） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
15） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
16） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
17） 本基金若参与国债期货交易的，需遵守下列投资比例限制：
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.
（一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督. 本基金的投资范围为： 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督. 本基金各类品种的投资比例、投资限制为： 本基金的投资组合比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、可交换债券和可转换债券（含分离交易可转债）资产的比例合计不高于基金资产的 20%，投资于港股通标的股票的资产占股票资产的 0%-50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资限制：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、可交换债券和可转换债券（含分离交易可转债）资产的比例合计不高于基金资产的 20%，投资于港股通标的股票的资产占股票资产的 0%-50%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（10） 本基金参与国债期货交易，应当遵循下列要求：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于债券投资比例的有关约定；
5（11） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
6（12） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该 比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
7（13） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
8（15） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
9（16） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始除上述（2）、（12）、（13）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（不可投资于 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的股票型 ETF 除外））、债券（包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、衍生工具（国债期货、信用衍生品）、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，本基金对可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；本基金持有其他基金，其市值不超过基金资产净值的 10%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金的投资组合比例为：股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%，投资于本基金界定的基础产业范围内的股票不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式，将拟投资的标的证券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人，基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定的投资进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板股票、创业板股票、科创板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券 以及其他中国证监会允许投资的债券）、银行存款（包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具（股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资比例进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）,债券(包括国债,央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券,可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金可以参与融资交易。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例为 0-50%,投资于本基金定义的“农业产业”主题股票占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货,国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金可在履行适当程序后相应调整,并以调整变更后的投资比例为准。 基金管理人投资新增投资品种前，应与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面确认一致，确保双方均准备就绪方可投资。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 对基金管理人发送的不符合基金合同规定的投资行为，基金托管人可以拒绝执行，并书面通知基金管理人；对于已经执行的投资，基金托管人发现该投资行为不符合基金合同的规定的，基金托管人应书面通知基金管理人进行整改，并将该情况报告中国证监会。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
Appears in 1 contract
Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债、可分离交易可转债的纯债部分等债券及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
Appears in 1 contract
Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督：
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许公募基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金可以根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%，港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%；其中，投资于本基金界定的专精特新主题股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金以及股票期权合约需缴纳的现金保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督对基金投融资比例进行监督。基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5股票资产占基金资产的 60%-95%，港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%；其中，投资于本基金界定的专精特新主题股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金以及股票期权合约需缴纳的现金保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H股合计计算），不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（4） 基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（13） 本基金参与股指期货、国债期货交易：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的 债券总市值的 30%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
9） 在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（14） 本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合：
1） 因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
2） 开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
3） 未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（15） 本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（16） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（17） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10（18） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，存托凭证与境内上市交易的股票合并计算；
（319） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（16）、（17）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、同业存单、中期票据、次级债、证券公司短期公司债券、非金融企业债务融资工具、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金不投资股票、也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。 开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受前述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督. 本基金的投资范围为： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金不投资于股票或权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制. 本基金各类品种的投资比例、投资限制为：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%；但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
Appears in 1 contract
Sources: 托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具. 本基金的投资范围为：基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督. 本基金各类品种的投资比例、投资限制为：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%。投资于基金合同界定的红利主题相关股票占非现金基金资产的比例不低于 80%。本基金每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，本基金在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制本基金的投资限制为：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 60%－95%，投资于基金合同界定的红利主题相关股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定本基金每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金管理人管理的本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过 该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
8） 本基金管理人管理的本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
11） 本基金管理人管理的本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的本基金托管人托管 的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组 合可不受前述比例限制；
12） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
13） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
14） 本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
815） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。本基金投资于股指期货，还应遵循如下投资组合限制：
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Sources: 基金托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他在国内发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金为股票型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例 为 80%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%，投资于金融地 产行业上市公司股票占非现金基金资产的比例不低于 80%，其中分别投资于金融、地产行业上市公司股票皆不低于非现金基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除 股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产 净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依 照法律法规或监管机构的规定执行。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的 60%-95%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证，同一家公司在境内和香港同时上市的 A 股和 H 股合并计算），其市值不超过基金资产净值的 10%；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证，同一家公司在境内和香港同时上市的 A 股和 H 股合并计算），不超过该证券的 10%；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净值的 40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
11） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过 基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货 合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交 易日基金资产净值的 20%；
12） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
13） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
14） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15） 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放 式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理且由本基金托管人托 管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可 流通股票的 30%；
16） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
17） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
18） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
19） 本基金参与融资业务的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
20） 本基金参与股票期权交易的，遵守以下投资限制：基金因未平仓的期权 合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权 的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现 金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值 不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制除上述 8）、14）、16）、17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制等事项调整的，基金管 理人应提前通知基金托管人，经基金托管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金托管人履行投资监督职责受外部数据来源或系统开发等因 素影响，应为基金托管人系统调整预留所需的合理必要时间。 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。 侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。
3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督： 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：
（1） 承销证券；
（2） 违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3） 从事承担无限责任的投资；
（4） 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5） 向其基金管理人、基金托管人出资。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金 份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法 律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二 以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金 管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
4、 基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监 督。 基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信 风险控制措施进行监督。 基金管理人参与银行间市场交易,应按照审慎的风险控制原则评估交易对手资信风险，并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙类会员进行债券交易的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人，基金管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应确保可行性说明内容真实、准确、完整。基金托管人不对基金管理人提供的可行性说明进行 实质审查。基金管理人同意，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以 DVP（券款兑付）的交易结算方式进行交易。
5、 关于银行存款投资 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失，基金托管人不承担任何责任。基金管理人履行先行赔付责任后，有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的职责仅限于督促基金管理人履行先行赔付责任。
6、 基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
（1） 基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
（2） 流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督. 本基金的投资范围为： 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券等以及存托凭证（下同））、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为0-30%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督. 本基金各类品种的投资比例、投资限制为：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为0-30%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
1（3） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
2（4） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
4（5） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
5（6） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
（7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（15） 基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（16） 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
（17） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
3. 本基金财产不得用于以下投资或者活动：
（1） 承销证券；
（2） 违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定从事承担无限责任的投资；
（4） 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5） 向基金管理人、基金托管人出资；
（6） 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7） 法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。
4. 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
5. 基金管理人应当自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督：
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、 债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具本基金不主动投资于上述投资范围以外的资产，但因投资于上述投资范围内资产而被动获得的上述投资范围以外的资产，基金管理人将按照维护基金份额持有人利益的原则，在其可变现或可处置之日起 10 个港股通交易日内进行卖出或相应处置。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%，投资于优质生活主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 基金管理人应将本基金拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：对基金投融资比例进行监督；
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%，投资于优质生活主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。；
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
1（3） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算）不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
2（6） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
3（7） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
4（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（9） 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（13） 本基金参与股指期货交易，还须遵守以下限制： 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）占基金资产的比例为 60%-95%；
5（14） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金参与国债期货交易，还须遵守以下限制： 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；在任何交易日内交易 （不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
6（15） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
7（16） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
9（17） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
（318） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（19） 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（10）、（15）、（17）项规定以外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述投资组合比例限制的，如适用本基金，经与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门的规定，直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。
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基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证食品饮料指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：。
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证食品饮料指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证食品饮料指数成份 股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
11） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
12） 本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；
14） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
15） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；
16） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
17） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；
18） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
19） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
20） 本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
21） 本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近6个月内日均基金资产净值不低于2亿元；参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；同时，本基金参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
22） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定从其规定；
23） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
Appears in 1 contract
Sources: 托管协议
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券及中国证监会允许投资的权证、资产支持证券等其它金融工具，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，而无须经持有人大会审议本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的权证、资产支持证券等其他金融工具。股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产净值的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金的股票资产投资比例不低于基金资产净值的 90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；
2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
3） 本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%本基金投资于股指期货的，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
5） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
6） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
7） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
8） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
9） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
11） 本基金参与转融通证券出借业务的，还须符合以下限制：出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%；参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该 证券总量的 50%；最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；证券出借的 平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
12） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
13） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
14） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
15） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述 2）、8）、11）、12）、13）项规定的情形外，因证券、期货市场波动、 上市公司合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 如《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第 11）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。基金参与出借业务不终止确认出借证券。基金持有证券的持有期计算不因出借而受影响，出借证券应纳入基金投资运作指标计算范围。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 3）、8）、9）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
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Sources: 基金托管协议