西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金

招募说明书（更新）

（2024 年 6 月）

基金管理人：西部利得基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二四年六月

重要提示

本基金的募集申请经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日证监许可

【2021】709 号文准予注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资有风险，投资人在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、技术风险、合规风险、信用风险、流动性风险等，也包括本基金的特定风险等。

本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

本基金为指数型基金，跟踪复制中证人工智能主题指数。本基金具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本招募说明书“风险揭示”章节。

本基金标的指数为中证人工智能主题指数，其编制方法如下：

1、样本空间

同中证全指指数的样本空间

2、选样方法

（1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；

（2）对样本空间的剩余证券，将为人工智能提供基础资源、技术以及应用 支持的公司作为待选样本，包括但不限于大数据、云计算、云存储、机器学习、机器视觉、人脸识别、语音语义识别、智能芯片等；

（3）在待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取不超过

100 只证券构成指数样本。

有关指数成份股及其各自的比重的最新名单及有关指数的最新资料可在指数编制机构的网站 ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇-▇▇ 免费浏览。

本基金若投资港股通标的股票，还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，如果投资，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业发行人、境外发行人、存托凭证发行机制和交易机制等相关的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金产品资料概要及《基金合同》。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

本次招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核。所载内容截止日为 2024 年 3 月 31 日(除基金管理人章节信息外)，基金投资组

合报告和基金业绩表现截止至 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

目 录

第一部分 绪言 1

第二部分 释义 2

第三部分 基金管理人 8

第四部分 基金托管人 20

第五部分 相关服务机构 25

第六部分 基金的募集 47

第七部分 基金合同的生效 48

第八部分 基金份额的申购与赎回 49

第九部分 基金份额的登记、转托管、非交易过户、冻结、解冻和质押 60

第十部分 基金的投资 62

第十一部分 基金的财产 81

第十二部分 基金资产估值 82

第十三部分 基金的收益与分配 89

第十四部分 基金费用与税收 91

第十五部分 基金的会计与审计 94

第十六部分 基金的信息披露 95

第十七部分 侧袋机制 103

第十八部分 风险揭示 107

第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算 115

第二十部分 基金合同摘要 118

第二十一部分 托管协议摘要 136

第二十二部分 对基金份额持有人的服务 151

第二十三部分 其他应披露事项 152

第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 154

第二十五部分 备查文件 155

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称 “《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规的规定，以及《西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性▇▇或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分 释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金

2、基金管理人：指西部利得基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》：指《西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或《招募说明书》或本招募说明书：指《西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月

1 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会公布的《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同

年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月

1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

22、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

25、基金销售业务：指为投资者开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基金份额发售、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及提供基金交易账户信息查询等活动

26、销售机构：指西部利得基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构

27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为西部利得基金

管理有限公司或接受西部利得基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月

34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

36、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

37、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) ，n 为自然数

38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务）

39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

40、《业务规则》：指《西部利得基金管理有限公司开放式基金业务规 则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

48、元：指人民币元

49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

54、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

55、基金份额分类：本基金根据基金销售费用收取方式的不同，将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分别设置代码，分别计算基金份额净值

56、A 类基金份额：指在投资者认/申购基金份额时收取认/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不计提销售服务费的基金份额

57、C 类基金份额：指在投资者认/申购基金份额时不收取认/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额

58、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

59、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

60、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

61、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

62、港股通标的股票：指内地投资人委托内地证券公司，经由境内证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内

的香港联合交易所上市的股票

63、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

64、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

65、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

第三部分 基金管理人

一、公司概况

名称：西部利得基金管理有限公司

住所：▇▇（▇▇）▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇ ▇▇▇ ▇-▇▇▇ ▇

办公地址：▇▇（▇▇）▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇ ▇▇▇ ▇-▇▇▇ ▇法定代表人：▇▇

成立时间：2010 年 7 月 20 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监许可[2010]864 号组织形式：有限责任公司

注册资本：叁亿柒仟万元存续期限：持续经营

联系人：▇▇

联系电话：（▇▇▇）▇▇▇▇▇▇▇▇股权结构：

二、主要人员情况

1、董事会成员

▇▇先生：董事长

▇▇先生，董事长, 硕士研究生。毕业于清华大学五道口金融学院工商管理专业。22 年证券从业经历。历任汉唐证券资产管理部研究员、西部证券投资管理总部投资经理、西部证券投资管理总部副总经理、西部证券投资管理总部总经理、西部证券总经理助理兼上海第一分公司总经理。2010 年起任西部证券副总经理。2017 年 3 月至 9 月代为履行西部证券总经理职务。2017 年 9 月至

2021 年 2 月任西部证券总经理。自 2019 年 3 月起任公司董事长。

▇▇▇女士：董事

▇▇▇女士，董事，硕士研究生，高级经济师。毕业于中国社会科学院研究生院，获经济学硕士学位，26 年证券从业经历。曾任北京市永安宾馆业务主管、华夏证券股份有限公司研究所客户部经理、中信建投证券股份有限公司机构销售部总经理助理、光大证券股份有限公司销售交易部副总经理、光大证券股份有限公司销售交易部总经理、光大证券资产管理有限公司总经理。2013 年 8 月起任国泰基金管理有限公司副总经理。自 2015 年 11 月起任公司总经理。

▇▇▇▇▇：董事

▇▇▇▇▇，董事，博士。毕业于南京大学工程管理学院，获金融工程博士。曾先后就职于江西新余食品联合总公司、江西新余物资局、携程旅行网、富友证券有限责任公司和西部发展控股有限公司等。现任利得科技有限公司董事长兼总经理，山东晨鸣纸业集团股份有限公司副董事长兼执行董事，昆朋资产管理股份有限公司董事长兼总经理，华电国际电力股份有限公司独立董事 等。

曲莉女士：董事

曲莉女士，董事，硕士研究生。毕业于西北政法学院经济法专业。获法学硕士学位。曾任西部证券股份有限公司法律事务部副主任（主持工作）、风险管理部副总经理、风险管理部总经理、合规总监兼合规与法律事务部总经理，现任西部证券股份有限公司首席法律顾问兼法律事务部总经理。

▇▇▇女士：独立董事

▇▇▇女士，独立董事，硕士。毕业于西北政法大学法律专业。曾任陕西省东风机械厂职员、西安萃生药业有限公司投资部职员、陕西鹏程法律服务所法律工作者。现任陕西丰瑞律师事务所副主任、高级合伙人、丰瑞学堂负责 人。

▇▇▇▇▇：独立董事

▇▇▇▇▇，独立董事，博士研究生。毕业于西安交通大学工商管理专 业，获博士学位。曾任陕西财经学院计算机站职员，陕西财经学院银行管理工程系助教、讲师、副系主任、副教授、教授，西安交通大学经济与金融学院银行信息管理系系主任、博士生导师、三级教授。现任西安交通大学经济与金融学院银行信息管理系二级教授，西安交通大学同花顺金融科技研究院院长，享

受国务院政府特殊津贴专家。吴海先生：独立董事

吴海先生，独立董事，硕士研究生。毕业于美国福坦莫大学国际工商管理专业，获工商管理硕士学位。曾任航天部第三研究院 31 所工程师，航天科工集

团第三研究院高级工程师，航天科工集团第三研究院 303 所副处长、处长、副所长、副所长（正局级），青海省西宁市委常委、大通县委书记，青海省金融局党组成员、副局长，青海省残疾人联合会党组成员、副理事长。现已退休。

2、监事会成员

刘彬先生：监事会主席

刘彬先生，监事会主席，毕业于北京大学光华管理学院产业经济学专业，获经济学博士学位。曾任中国证监会研究中心主任科员、办公室副处长、金融创新研究组副组长、金融创新研究组组长，中国华融资产管理股份有限公司上海自贸区分公司党委委员、总经理助理，海通创意资本管理有限公司副总经 理，国泰君安创新投资有限公司董事总经理，国泰君安资本管理有限公司副总经理。现任西部利得基金管理有限公司监事会主席。

李嘉宁先生：股东监事

李嘉宁先生，股东监事。毕业于墨尔本大学信息技术专业，获硕士学位。曾任西安三元软件有限公司开发部项目经理，陕西金泰创业投资有限公司产品部员工，西部证券股份有限公司稽核部助理审计师、信息技术审计岗，西部证券股份有限公司稽核部副总经理，现任西部证券股份有限公司职工监事、稽核部总经理，西部优势资本投资有限公司监事。

何晔女士：职工监事

何晔女士，职工监事。毕业于复旦大学应用数学专业。曾任友邦保险公司中国区呼叫中心副总经理，国泰基金管理有限公司客服部呼叫中心主管、客服部副总监（主持工作），现任公司电子商务部总经理。

徐蓉女士：职工监事

徐蓉女士，职工监事。毕业于上海财经大学会计硕士专业，获硕士学位。曾任上海医药集团股份有限公司财务管培生，申银万国智富投资有限公司财务主管。历任公司财务主管、高级财务经理、财务部总经理助理、财务部副总经理、财务部副总经理（主持工作）。现任公司财务部总经理。

3、公司高级管理人员贺燕萍女士：总经理

贺燕萍女士，总经理，硕士研究生，高级经济师。毕业于中国社会科学院研究生院，获经济学硕士学位，26 年证券从业经历。曾任北京市永安宾馆业务主管、华夏证券股份有限公司研究所客户部经理、中信建投证券股份有限公司机构销售部总经理助理、光大证券股份有限公司销售交易部副总经理、光大证券股份有限公司销售交易部总经理、光大证券资产管理有限公司总经理。2013年 8 月起任国泰基金管理有限公司副总经理。自 2015 年 11 月起任公司总经 理。

赵毅先生：督察长

赵毅先生，督察长，硕士研究生，毕业于加拿大卡尔加里大学工商管理硕士专业，28 年证券从业经历。曾任北京大学社会科学处职员、北京市波姆红外技术公司总经理助理、华夏证券有限责任公司高级投资经理、华夏基金管理有限公司股票分析师、华夏基金管理有限公司风险管理部总经理助理。2015 年 12

月加入西部利得基金管理有限公司，历任公司风险管理部总经理，自 2016 年 9

月起任公司督察长。

王宇先生：副总经理

王宇先生，副总经理、投资总监。硕士研究生，毕业于南开大学金融学专业，18 年证券从业经历。曾任上海银行股份有限公司交易员，光大证券股份有限公司投资经理，交银施罗德基金管理有限公司投资经理。自 2016 年 9 月加入西部利得基金管理有限公司，历任固定收益部副总监、专户投资部副总经理、专户投资部总经理、总经理助理、公募投资部总经理、多元资产投资部总经

理。现任副总经理、投资总监。蔡晨研先生：副总经理

蔡晨研先生，副总经理、董事会秘书、工会主席。硕士研究生，毕业于复旦大学挪威管理学院工商管理专业，24 年证券从业经历。曾任上海浦东发展银行科员，SKF（中国）投资有限公司管理培训生，海康人寿保险有限公司财务主管，美联信金融租赁有限公司财务主管，阿卡商务咨询（上海）有限公司财务总监。自 2010 年 9 月加入西部利得基金管理有限公司，历任总经理助理、财务部总经理、营销服务部总经理、产品设计部总经理，现任副总经理、董事会秘

书、工会主席。

孙威先生：副总经理

孙威先生，副总经理。本科学士，毕业于中国人民大学金融学专业，31 年证券从业经历。曾任华夏证券股份有限公司职员、投资经理，中信建投证券股份有限公司投资经理、机构销售部投资顾问，光大证券股份有限公司销售交易部执行董事，川财证券有限责任公司机构业务部副总经理（主持工作），国泰基金管理有限公司市场副总监兼养老金业务部总监。2015 年 11 月加入西部利得基金管理有限公司，历任北京分公司总经理、总经理助理、市场部总经理、战略发展部（筹）总经理、深圳分公司总经理、财富管理部（筹）总经理。现任副总经理。

艾书苹先生:首席信息官

艾书苹先生，首席信息官。硕士研究生，毕业于美国得克萨斯大学达拉斯分校计算机科学专业，18 年证券从业经历。曾任美国达拉斯西南医学中心高级网络与系统工程师，如新（中国）日用保健品有限公司高级系统管理员，美国国际集团下属美亚财产保险公司高级系统分析师， 2008 年 5 月起担任国海富兰克林基金管理有限公司信息技术部副总经理、信息技术部总经理，2014 年 9 月起担任上投摩根基金管理有限公司信息技术部总监，于 2018 年 10 月加入西部

利得基金管理有限公司，历任信息技术部总经理，自 2019 年 6 月起作为公司总办成员，分管信息技术部和基金运营部工作。现任公司首席信息官。

4、基金经理

盛丰衍先生，总经理助理、投资总监、主动量化投资部总经理、基金经理，硕士毕业于复旦大学计算机应用技术专业。11 年证券从业年限。曾任光大证券 股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证 券资产管理有限公司量化研究员。2016 年 10 月加入西部利得基金管理有限公 司，现任总经理助理、投资总监、主动量化投资部总经理、基金经理。自 2018

年 1 月起担任西部利得沪深 300 指数增强型证券投资基金的基金经理，自

2018 年 7 月起担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF)

的基金经理，自 2019 年 3 月起担任西部利得量化成长混合型发起式证券投资

基金的基金经理，自 2020 年 2 月起担任西部利得中证 500 指数增强型证券投

资基金(LOF)的基金经理，自 2021 年 6 月起担任西部利得中证人工智能主题

指数增强型证券投资基金的基金经理，自 2021 年 12 月起担任西部利得 CES

半导体芯片行业指数增强型证券投资基金的基金经理，自 2022 年 9 月起担任

西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，自 2023 年 4 月

起担任西部利得中证 1000 指数增强型证券投资基金的基金经理。

陈蒙先生，基金经理，硕士毕业于北京大学微电子学与固体电子学专业。 10 年证券从业年限。曾任英伟达半导体科技（上海）有限公司工程师，金思维投资咨询（上海）有限公司金融分析师，上海从容投资管理有限公司研究员，光大保德信基金管理有限公司研究员。于 2020 年 6 月加入西部利得基金管理

有限公司，现任基金经理。自 2021 年 2 月起担任西部利得景程灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理，自 2021 年 6 月起担任西部利得中证人工智能主

题指数增强型证券投资基金的基金经理，自 2021 年 12 月起担任西部利得

CES 半导体芯片行业指数增强型证券投资基金的基金经理，自 2023 年 12 月起担任西部利得科技创新混合型证券投资基金的基金经理。

5、基金投资决策委员会成员

本基金采取集体投资决策制度。 投资决策委员会由下述委员组成：

投资决策委员会主任委员，王宇先生，副总经理、投资总监。硕士毕业于南开大学金融学专业。曾任上海银行股份有限公司交易员、光大证券股份有限公司投资经理、交银施罗德基金管理有限公司投资经理。2016 年 9 月起加入西部利得基金管理有限公司，历任固定收益部副总监、专户投资部副总经理、专户投资部总经理，总经理助理、公募投资部总经理、多元资产投资部总经理，现任公司副总经理、投资总监。

投资决策委员会委员，何奇先生，总经理助理、投资总监、权益投资部总经理、研究部总经理、基金经理。硕士毕业于武汉大学财政学专业。曾任长江证券股份有限公司研究部分析师、高级分析师，光大保德信基金管理有限公司投资部研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理。2020 年 6 月加入西部利得基金管理有限公司，现任总经理助理、投资总监、权益投资部总经理、研究部总经理、基金经理。

投资决策委员会委员，严志勇先生，总经理助理、投资总监、固定收益投资部总经理、基金经理。硕士毕业于复旦大学数量经济学专业。曾任上海强生

有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司 研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。 2017 年 5 月加入西部利得基金管理有限公司，现任总经理助理、投资总监、固 定收益投资部总经理、基金经理。

投资决策委员会委员，盛丰衍先生，总经理助理、投资总监、主动量化投资部总经理、基金经理。硕士毕业于复旦大学计算机应用技术专业。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016 年 10 月加入西部利得基金管理有限公司，现任总经理助理、投资总监、主动量化投资部总经理、基金经理。

投资决策委员会委员，陈保国先生，多元资产投资部总经理、投资总监、 FOF 投资部总经理、基金经理。硕士毕业于上海财经大学金融学专业。曾任西藏同信证券有限公司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。2016 年 1 月加入西部利得基金管理有限公司，现任多元资产投资部总经理、投资总监、FOF 投资部总经理、基金经理。

投资决策委员会委员，王杭先生，专户投资部总经理、投资总监。硕士毕业于清华大学政治经济学专业。曾任 SK 集团投资经理、光大证券资产管理有限公司投资经理、天虫资本投研负责人。2021 年 12 月加入西部利得基金管理有限公司，现任专户投资部总经理、投资总监。

投资决策委员会委员，周平先生，多元资产投资部联席投资总监、基金经 理。硕士毕业于复旦大学国际政治专业。曾任普华永道会计事务所审计师，中 信资本资产管理公司分析师，国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理，西部利得基金管理有限公司机构部联席总经理、总经理助理。2020 年 12 月加入 西部利得基金管理有限公司，现任多元资产投资部联席投资总监、基金经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。三、基金管理人的职责

1．依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2．办理基金备案手续；

3．对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

4．按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6．编制季度报告、中期报告和年度报告；

7．计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8．严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

9．按照规定召集基金份额持有人大会；

10．保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11．以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12．有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。四、基金管理人的承诺

1．基金管理人将遵守《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息 披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。

2．基金管理人不从事下列行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3．基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。五、基金管理人内部控制制度及风险控制体系 1．内部控制制度概述

公司内部控制是指公司为合理地评价和控制风险，保证经营运作符合公司的发展规划，防范和化解风险，保护投资人、公司和公司股东的合法权益，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施所形成的风险导向型的内部控制系统。

（1）内部控制的原则

1）健全性原则：内部控制须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级岗位，并渗透到各项业务过程，涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理适用的内控程序，并适时调整和不断完善，维护内控制度的有效执行；

3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位的职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离；

4）防火墙原则：公司管理的基金资产、自有资产以及其他资产的运作应当分离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险防范的目的；

5）相互制约原则：公司组织机构、内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；

6）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

（2）内部控制的制度系统

公司内部控制制度系统包括四个层次：第一个层次是国家有关法律法规和公司章程；第二个层次是包括内部控制大纲在内的基本管理制度；第三个层次是部门管理制度；第四个层次是各项具体业务规则。

1）国家有关法律法规是公司一切制度的最高准则，公司章程是公司管理制度的基本原则，公司章程、董事会及其下属的专门委员会的管理规定是制订各项制度的基础和前提；

2）内部控制大纲是依据国家相关法律法规、监管机构的有关规定以及公司章程规定的内控原则而确定的方针和策略，是内部控制纲领性文件，对制订各项基本管理制度和部门业务规章起着指导性的作用。公司内部控制是公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施的总称；

3）公司基本管理制度包括了以下内容：内部控制大纲、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、紧急应变制度、公司财务管理制度、人力资源管理制度和资料档案管理制度等；

4）部门管理制度是根据公司章程和内控大纲等文件的要求，在基本管理制度的基础上，对各部门内部管理的具体说明，包括主要职责、岗位设置、岗位责任及操作规程等；

5）各项具体业务规则是针对公司的某项具体业务，对该业务的操作要求、流程、授权等作出的详细完整的规定。

（3）内部控制的要素

公司内部控制的要素主要包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通及内部监控。

1）控制环境

公司设立董事会，向股东会负责。董事会下设合规审核委员会、资格审查委员会及薪酬与考核委员会等各专门委员会。董事会是股东会的执行机构，依照法律法规及公司章程的规定贯彻执行股东会的决议，行使决定公司经营和投资方案等重大职权。公司设立监事会，向股东会负责，依照《公司法》和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的经营管理行为进行监督。公司的日常经营管理工作在总经理的领导下运行，总经理直接对董事会负责。

公司设立督察长，对董事会负责，负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，行使法律法规及公司章程规定的职权。

2）风险评估

A、董事会下属的合规审核委员会对公司制度的合规性和有效性进行评估，并对公司与基金运作的合法合规性进行监督检查，以协助董事会确定风险管理目标，提出风险防范措施的建议，建立并有效维持公司内部控制系统，确保公

司规范健康发展；

B、公司经营层下设风险控制委员会，向总经理负责，负责对基金投资风险控制及公司运作风险控制的有效性进行分析和评估，评估公司面临的风险事项将导致公司在承担法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任何组合损失，以及对商业机会、运营基础以及法律责任等方面的影响，具体包括负责审核公司的风险控制制度和风险管理流程，识别、监控与管理公司整体风险；

C、公司经营层下设投资决策委员会，负责对公司的基金产品及各投资品种的市场风险、流动性风险、信用风险等进行风险分析和评估，采用风险量化技术和风险限额控制等方法把控基金投资整体风险；

D、各业务部门是公司内部控制的具体实施单位，负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。各业务部门在公司基本管理制度的基础上，根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定，对业务风险进行控制。部门管理层定期对部门内风险进行评估，确定风险管理措施并实施，监控风险管理绩效，以不断改进风险管理能力。

3）控制活动

公司根据自身经营的特点，从组织结构、操作流程及报告制度等多种管理方式入手，设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：

A、各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任；

B、建立重要业务处理凭据传递和信息沟通机制，相关部门和岗位之间相互监督制衡；

C、公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。

4）信息与沟通

公司采用适当、有效的信息系统，识别、采集、加工并相互交流经营活动所需的一切信息。信息系统须保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、准确性和完整性，必须能实现公司内部信息的沟通和共享，促进公司内部管理顺畅实施。公司根据组织架构和授权制度，建立清晰的业务报告系统，保障信息的及时、准确的传递，并且维护渠道的畅通。

5）内部监控

公司内部控制的监督系统由监事会、督察长和监察稽核部等组成，监督系统通过其监督职能的行使确保公司决策系统和执行系统合法、合规、高效地运作。根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况，公司组织专门部门对原有的内部控制进行全面的自查，审查其合法合规性、合理性和有效性，适时改进。

（4）内部控制的检测

内部控制检测的过程包括如下：

1）内控制度设计检测；

2）内部控制执行情况测试；

3）将测试结果与内控目标进行比较；

4）形成测试报告，得出继续运行或纠偏的结论。

（5）风险控制体系

公司风险控制体系包括以下三个层次：

1）第一层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责；

2）第二层次为总经理、风险控制委员会及监察稽核部；

3）第三层次为董事会、合规审核委员会及督察长；

4）为了有效地控制公司内部风险，公司各业务部门建立第一道监控防线。独立的监察稽核部，对各业务部门的各项业务全面实行监督反馈，必要时对有关部门进行不定期突击检查。同时，监察稽核部对于日常操作中发现的或认为具有潜在可能的问题出具监察稽核报告向风险控制委员会和总经理报告，形成第二道监控防线。督察长在工作上向中国证监会和董事会负责，并将检查结果汇报合规审核委员会和董事会，形成第三道监控防线。

2．基金管理人关于内部控制的声明

（1）本基金管理人知晓建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确；

（3）本公司承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制度。

第四部分 基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日法定代表人： 廖林

注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元联系电话：010-66105799

联系人：郭明

（二）主要人员情况

截至 2024 年 3 月，中国工商银行资产托管部共有员工 210 人，平均年龄

38 岁，99%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计

划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2023 年 12 月，中

国工商银行共托管证券投资基金 1404 只。自 2003 年以来，本行连续二十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 97 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国

内外金融领域的持续认可和广泛好评。

（四）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓 展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从 2005 年至今共十七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学 化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完 整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序

和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、 “互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立 “以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部

风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗 位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职 责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出 现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确 认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

第五部分 相关服务机构

一、基金份额销售机构

1.直销机构：

西部利得基金管理有限公司直销柜台及电子交易平台

住所：中国（上海）自由贸易试验区耀体路 276 号 901 室-908 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区耀体路 276 号 901 室-908 室法定代表人：何方

联系人：朱鑫

客服热线：400-700-7818

网址：www.westleadfund.com 2.代销机构：

（1）国元证券股份有限公司

地址：安徽省合肥市梅山路 18 号法定代表人：沈和付

联系人：汪先哲

客服热线：95578、4008888777

网址：www.gyzq.com

（2）海通证券股份有限公司

地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦法定代表人：周杰

联系人：李笑鸣

客服热线：95553、4008888001

网址：www.htsec.com

（3）海银基金销售有限公司

地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼法定代表人：孙亚超

联系人：毛林

客服热线：400-808-1016

网址：www.fundhaiyin.com

（4）北京度小满基金销售有限公司

地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室法定代表人：许冬亮

联系人：孙博超

客服热线：95055-4

网址：www.duxiaomanfund.com

（5）北京汇成基金销售有限公司

地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401

法定代表人：王伟刚联系人：丁向坤

客服热线：400-619-9059

网址：www.hcjijin.com

（6）北京创金启富基金销售有限公司

地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室法定代表人：梁蓉

联系人：魏素清

客服热线：010-66154828

网址：www.5irich.com

（7）北京新浪仓石基金销售有限公司

地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

法定代表人：李柳娜联系人：韩宇琪

客服热线：010-62675369

网址：www.xincai.com

（8）北京雪球基金销售有限公司

地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室法定代表人：李楠

联系人：戚晓强

客服热线：400-159-9288

网址：www.danjuanapp.com

（9）北京中植基金销售有限公司

地址：北京朝阳区大望路金地中心 A 座 28 层法定代表人：武建华

联系人：丛瑞丰

客服热线：400-8180-888

网址：www.zzfund.com

（10）博时财富基金销售有限公司

地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层法定代表人：王德英

联系人：崔丹

客服热线：400-610-5568

网址：www.boserawealth.com

（11）诚通证券股份有限公司

地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法定代表人：张威联系人：廖晓

客服热线：95399

网址：www.xsdzq.cn

（12）长城证券股份有限公司

地址：深圳市福田区深南大道 6008 号报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼法定代表人：王军

联系人：金夏

客服热线：95514/400-6666-888

网址：www.cgws.com

（13）大连网金基金销售有限公司

地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室法定代表人：樊怀东

联系人：杨雪松

客服热线：0411-39027802

网址：www.yibaijin.com

（14）德邦证券股份有限公司

地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼法定代表人：武晓春

联系人：王芙佳

客服热线：021-68761616

网址：www.tebon.com.cn

（15）第一创业证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼法定代表人：吴礼顺

联系人：常科丰客服热线：95358

网址：www.firstcapital.com.cn

（16）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司

地址：北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室法定代表人：齐凌峰

联系人：陈臣

联系电话：010 8448 9855-8011

客服热线：400-158-5050

网址：www.9ifund.com

（17）东北证券股份有限公司

地址：吉林省长春市生态大街 6666 号法定代表人：李福春

联系人：安岩岩客服热线：95360

网址：www.nesc.cn

（18）东方财富证券股份有限公司

地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦法定代表人：戴彦

联系人：陈亚男

客服热线：95357

网址：www.xzsec.com

（19）东方证券股份有限公司

地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦法定代表人：金文忠

联系人：闻鑫

客服热线：95503

网址：www.dfzq.com.cn

（20）东海证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人：王文卓

联系人：王一彦

客服热线：95531、400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

（21）东吴证券股份有限公司 地址：苏州工业园区星阳街 5 号法定代表人：范力

联系人：陆晓

客服热线：95330

网址：www.dwzq.com.cn

（22）泛华普益基金销售有限公司

地址：四川省成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 室法定代表人：杨远芬

联系人：陈金红

客服热线：4008588588 网址：www.puyifund.com

（23）福克斯（北京）基金销售有限公司地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号法定代表人：谢亚凡

联系人：岳倩颖

客服热线：010-64081648

网址：www.haofunds.com

（24）光大证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人：刘秋明

联系人：刘晨

客服热线：95525

网址：www.ebscn.com

（25）国金证券股份有限公司

地址：成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表人：冉云

联系人：刘婧漪、贾鹏客服热线：95310

网址：www.gjzq.com.cn

（26）国联证券股份有限公司

地址：江苏省无锡市金融一街 8 号法定代表人：葛小波

联系人：庞芝慧客服热线：96670

网址：www.glsc.com.cn

（27）国泰君安证券股份有限公司

地址：中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号法定代表人：贺青

联系人：钟伟镇

客服热线：400-8888-666

网址：www.gtja.com

（28）国投证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦法定代表人：段文务

联系人：陈剑虹

客服热线：95517

网址：www.essence.com.cn

（29）国信证券股份有限公司

地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人：张纳沙

联系人：李颖

客服热线：95536

网址：www.guosen.com.cn

（30）京东肯特瑞基金销售有限公司

地址：北京市通州区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A 座

15 层

法定代表人：邹保威联系人：赵德赛

客服热线：95118

网址：kenterui.jd.com

（31）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室法定代表人：王珺

联系人：韩爱彬

客服热线：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

（32）上海好买基金销售有限公司

地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室法定代表人：陶怡

联系人：王诗玙

客服热线：400-700-9665

网址：www.howbuy.com

（33）上海华夏财富投资管理有限公司

地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层法定代表人：毛淮平

联系人：仲秋玥

客服热线：400-817-5666

网址：www.amcfortune.com

（34）上海基煜基金销售有限公司

地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A1002-A1003 室法定代表人：王翔

联系人：吴鸿飞

客服热线：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

（35）上海天天基金销售有限公司

地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座法定代表人：其实

联系人：朱钰

客服热线：95021

网址：www.1234567.com.cn

（36）上海挖财基金销售有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室法定代表人：方磊

联系人：李娟

客服热线：021-50810673

网址：www.wacaijijin.com

（37）上海万得基金销售有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座法定代表人：简梦雯

联系人：徐亚丹

客服热线：400-799-1888

网址：www.520fund.com.cn

（38）上海凯石财富基金销售有限公司

地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼法定代表人：陈继武

联系人：冯强

客服热线：400-643-3389

网址：www.vstonewealth.com

（39）上海利得基金销售有限公司

地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层法定代表人：李兴春

联系人：张仕钰

客服热线：400-032-5885

网址：www.leadfund.com.cn

（40）上海联泰基金销售有限公司地址：上海市虹口区临潼路 188 号法定代表人：尹彬彬

联系人：陈东

客服热线：400-118-1188

网址：www.66liantai.com

（41）上海陆金所基金销售有限公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元法定代表人：陈祎彬

联系人：宁博宇

客服热线：4008219031网址：www.lufunds.com

（42）上海攀赢基金销售有限公司

地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室法定代表人：郑新林

联系人：邓琦

客服热线：021-68889082

网址：www.pytz.cn

（43）南京苏宁基金销售有限公司

地址：南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道 1 号法定代表人：钱燕飞

联系人：喻明明客服热线：95177

网址：www.snjijin.com

（44）南京证券股份有限公司地址：南京市江东中路 389 号法定代表人：李剑锋

联系人：曹梦媛客服热线：95386

网址：www.nizq.com.cn

（45）宁波银行股份有限公司

地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号法定代表人：陆华裕

客服热线：95574

网址：www.nbcb.com.cn

（46）诺亚正行基金销售有限公司

地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚财富中心法定代表人：吴卫国

联系人：李娟

客服热线：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（47）平安银行股份有限公司

地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表人：谢永林

联系人：鲁承文客服热线：95511

网址：www.bank.pingan.com

（48）上海长量基金销售有限公司

地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人：张跃伟

联系人：何昳

客服热线：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

（49）上海大智慧基金销售有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元法定代表人：张俊

联系人：邢锦超

客服热线：021-20292031

网址：www.gw.com.cn

（50）和耕传承基金销售有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼

503

法定代表人：温丽燕联系人：董亚芳

客服热线：400-0555-671

网址：www.hgccpb.com

（51）和讯信息科技有限公司

地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人：章知方

联系人：于杨

客服热线：400-920-0022

网址：www.licaike.com

（52）华宝证券股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层法定代表人：刘加海

联系人：闪雨晴

客服热线：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

（53）华福证券有限责任公司

地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层法定代表人：苏军良

客服热线：95547

网址：www.hfzq.com.cn

（54）华金证券股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层法定代表人：燕文波

联系人：秦臻

客服热线：4008211357网址：www.huajinsc.cn

（55）华泰证券股份有限公司地址：南京市江东中路 228 号法定代表人：张伟

联系人：庞晓芸客服热线：95597

网址：www.htsc.com.cn

（56）嘉实财富管理有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座法定代表人：张峰

联系人：闫欢

客服热线：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

（57）江海证券有限公司

地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人：赵洪波

联系人：周俊

客服热线：956007

网址：www.jhzq.com.cn

（58）交通银行股份有限公司

地址：上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人：任德奇

联系人：高天

客服热线：95559

网址：www.95559.com.cn

（59）五矿证券有限公司

地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401

法定代表人：郑宇联系人：赵晓棋

客服热线：40018-40028网址：www.wkzq.com.cn

（60）西部证券股份有限公司

地址：西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室法定代表人：徐朝晖

联系人：梁承华客服热线：95582

网址：www.westsecu.com

（61）中航证券有限公司

地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航产融大厦 35 层法定代表人：戚侠

联系人：孙健

客服热线：95335

网址：www.avicsec.com/main/home/index.shtml

（62）中国农业银行股份有限公司

地址：北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人：谷澍

联系人：张令玮客服热线：95599

网址：www.abchina.com

（63）中国人寿保险股份有限公司地址：北京市西城区金融大街 16 号法定代表人：白涛

联系人：秦泽伟

客服热线：95519

网址：www.e-chinalife.com

（64）中国银河证券股份有限公司

地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦法定代表人：王晟

联系人：邓颜

客服热线：4008-888-888 或 95551

网址：www.chinastock.com.cn

（65）西南证券股份有限公司地址：重庆市金沙门路 32 号法定代表人：吴坚

联系人：宋涧乔客服热线：95355

网址：www.swsc.com.cn

（66）湘财证券股份有限公司

地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼法定代表人：高振营

联系人：江恩前客服热线：95351

网址：www.xcsc.com

（67）信达证券股份有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人：祝瑞敏

联系人：王薇安客服热线：95321

网址：www.cindasc.com

（68）兴业银行股份有限公司

地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦法定代表人：吕家进

联系人：李博

客服热线：95561

网址：www.cib.com.cn

（69）玄元保险代理有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室法定代表人：马永谙

联系人：姜帅伯

客服热线：400-080-8208

网址：www.licaimofang.cn

（70）阳光人寿保险股份有限公司

地址：北京市朝阳区朝外大街 20 号联合大厦 701A 室法定代表人：李科

联系人：王超

客服热线：95510

网址：fund.sinosig.com

（71）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

地址：北京市朝阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元法定代表人：胡雄征

联系人：魏晨

客服热线：400-6099-200

网址：www.yixinfund.com

（72）英大证券有限责任公司

地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层法定代表人：段光明

联系人：郑荣州

客服热线：4000-188-688 转 5 号网址：www.ydsc.com.cn

（73）招商银行股份有限公司

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人：缪建民

联系人：黄国航

客服热线：95555

网址：www.cmbchina.com

（74）招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38－45 层法定代表人：霍达

联系人：黄婵君

客服热线：95565、4008888111

网址：www.newone.com.cn

（75）浙江同花顺基金销售有限公司

地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼法定代表人：吴强

联系人：费超超

客服热线：4008-773-772

网址：www.5ifund.com

（76）上海证券有限责任公司

地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼法定代表人：何伟

联系人：邵珍珍

客服热线：4008-918-918

网址：www.shzq.com

（77）上海中欧财富基金销售有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室法定代表人：许欣

联系人：刘弘义

客服热线：021-68609700

网址：www.zocaifu.com

（78）上海中正达广基金销售有限公司

地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室法定代表人：黄欣

联系人：吴少文

客服热线：4006767523

网址：www.zhongzhengfund.com

（79）申万宏源西部证券有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20

楼 2005 室

法定代表人：王献军联系人：梁丽

客服热线：95523 或 4008895523

网址：www.swhysc.com

（80）申万宏源证券有限公司

地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层法定代表人：杨玉成

联系人：陈宇

客服热线：95523 或 4008895523

网址：www.swhysc.com

（81）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

法定代表人：张斌联系人：文雯

客服热线：4001661188网址：www.new-rand.cn

（82）深圳众禄基金销售股份有限公司

地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼Ｉ、Ｊ单元法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

客服热线：400－6788－887网址：www.zlfund.cn

（83）世纪证券有限责任公司

地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对

冲基金中心 406

法定代表人：李剑峰联系人：王雯

客服热线：956019

网址：www.csco.com.cn

（84）苏州银行股份有限公司

地址：苏州工业园区钟园路 728 号法定代表人：崔庆军

联系人：吴骏

客服热线：96067

网址：www.suzhoubank.com

（85）泰信财富基金销售有限公司

地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206

法定代表人：彭浩联系人：孔安琪

客服热线：400-004-8821

网址：www.taixincf.com

（86）腾安基金销售（深圳）有限公司

地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室法定代表人：谭广锋

联系人：郑骏锋

客服热线：4000-890-555

网址：www.txfund.com

（87）天相投资顾问有限公司

地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层法定代表人：林义相

联系人：谭磊

客服热线：010-66045678

网址：www.txsec.com.cn

（88）万和证券股份有限公司

地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 20 层西厅

法定代表人：甘卫斌

客服热线：4008-882-882

网址：www.vanho.cn

（89）万家财富基金销售（天津）有限公司

地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层法定代表人：戴晓云

联系人：邵玉磊

客服热线：010-59013825

网址：www.wanjiawealth.com

（90）中泰证券股份有限公司

地址：济南市市中区经七路 86 号法定代表人：王洪

联系人：许曼华客服热线：95538

网址：www.zts.com.cn

（91）中信百信银行股份有限公司

地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼 8 层法定代表人：李如东

联系人：韩晓彤

客服热线：400-818-0100

网址：www.aibank.com

（92）中信建投证券股份有限公司地址：北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人：王常青

联系人：魏明

客服热线：400-8888-108

网址：www.csc108.com

（93）中信期货有限公司

地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-

1305 室、14 层

法定代表人：窦长宏联系人：梁美娜

客服热线：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（94）中信证券（山东）有限责任公司

地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层法定代表人：肖海峰

联系人：赵如意

联系电话：0532-85725062

客服热线：95548

网址：sd.citics.com

（95）中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人：张佑君

联系人：杨柳

客服热线：95548

网址：www.cs.ecitic.com

（96）中信证券华南股份有限公司

地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层法定代表人：陈可可

联系人：郭杏燕客服热线：95548

网址：www.gzs.com.cn

（97）中银国际证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F

法定代表人：宁敏联系人：王炜哲

客服热线：400-620-8888

网址：www.bocichina.com

（98）中证金牛(北京)基金销售有限公司

地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层法定代表人：吴志坚

联系人：沈晨

客服热线：4008-909-998

网址：www.jnlc.com

（99）珠海盈米基金销售有限公司

地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室法定代表人：肖雯

联系人：吴煜浩

客服热线：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

（100）奕丰基金销售有限公司

地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室法定代表人：TEO WEE HOWE

联系人：叶健

客服热线：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

3.基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。

二、登记机构

名称：西部利得基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区耀体路 276 号 901 室-908 室

办公地址：上海市浦东新区耀体路 276 号晶耀商务广场 3 号楼 9 层法定代表人：何方

电话：（021）38572888传真：（021）38572750联系人：张皞骏

客户服务电话：4007-007-818；（021）38572666三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室负责人：廖海

联系电话：（021）51150298传真：（021）51150398

联系人：刘佳

经办律师：黄丽华、王赛赛

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层

办公地址：上海市南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼法定代表人：邹俊

联系电话：（021）2212 2888

传真：（021）6288 1889

联系人：黄小熠

经办注册会计师：黄小熠、张楠

第六部分 基金的募集

一、基金募集情况

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《信息披露办法》等有关法律法规及基金合同，经 2021 年 3 月 8 日中国证监会

证监许可【2021】709 号文件注册募集，募集期自 2021 年 5 月 6 日至 2021 年 6

月 4 日止。募集期内，该基金的有效认购份额为 453,940,135.87 份，利息结转

的基金份额为 25,994.10 份，两项合计共 453,966,129.97 份基金份额。二、基金份额类别设置

本基金根据申购费、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中：

1、在投资者认/申购基金时收取认/申购费用，而不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额。

2、在投资者认/申购基金份额时不收取认/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。

本基金A 类和C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A

类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值，计算公式如下：

T 日某类基金份额的基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值／T日该类基金份额的基金份额余额总数

投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

在不违反法律法规的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无 实质性不利影响的情况下，基金管理人可根据实际情况，经与基金托管人协商 一致后，调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、调整 本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费率、变更收费方式或者停止现 有基金份额的销售等，该等调整无需召开基金份额持有人大会，但须提前公告。

第七部分 基金合同的生效

一、基金合同的生效

本基金基金合同于 2021 年 6 月 8 日生效。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当于 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分 基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或管理人网站中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放 日该类基金份额申购、赎回或转换的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，申购申请成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款 项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销

售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表 销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。

4、基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、投资人通过本基金代销机构及直销电子交易平台办理申购时，单笔申购最低金额为 1.00 元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为 1.00 元（含申

购费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为 50,000.00 元（含申购费），追

加申购最低金额为 1,000.00 元（含申购费），已有认/申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。代销机构及直销电子交易平台的投资人欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。

2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于 1 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时须一次性全部赎回。

3、基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 1 份。基金份额持有人

因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于 1 份时，登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。

4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见相关公告。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权 益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模 予以控制。具体见基金管理人相关公告。

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前（含当日）依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

六、申购和赎回的费用

1、基金份额的申购费用

本基金A 类基金份额在投资人申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。申购费用不列入基金财产，由申购 A 类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金 A 类基金份额的申购费率如下表所示：

2、基金份额的赎回费用

本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的赎回费率随基金份额持有人持有时间的增加而递减。本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：

对于持续持有 A 类基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费，将全额计入

基金财产；对于持续持有 A 类基金份额大于或等于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费的 75%计入基金财产；对于持续持有 A 类基金份额大于或等于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费的 50%计入基金财产；对于持续持有 A 类基金份额大于或等于 6 个月但少于 1 年的投资人收取的赎回费的 25%计入基金财产。赎回费用未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：

对于持续持有 C 类基金份额少于 7 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。赎回费用未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日（含当日）前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对现有基金份 额持有人利益不产生实质性不利影响的情形下，根据市场情况制定基金促销计 划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部 门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率，并进行公告。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

七、申购份额与赎回金额的计算

1、申购份额计算

申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

具体的计算方法如下：

（1）申购本基金 A 类基金份额时：当申购费用适用比例费率时：

净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）；申购费用 = 申购金额-净申购金额；

申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值。当申购费用适用固定金额时：

申购费用=固定金额；

净申购金额=申购金额-申购费用；

申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值。

例：某投资人投资 10,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 1.20%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可申购 A 类基金份额为：

净申购金额＝10,000.00/（1＋1.20%）＝9,881.42 元申购费用＝10,000.00-9,881.42＝118.58 元

申购份额＝9,881.42/1.0500＝9,410.88 份

即：投资人投资 10,000.00 元申购本基金A 类基金份额，假设申购当日的A

类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 9,410.88 份 A 类基金份额。

（2）申购本基金 C 类基金份额时：净申购金额 = 申购金额

申购份额 = 净申购金额/申购当日 C 类基金份额净值

例：某投资人投资 10,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日

C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可申购 C 类基金份额为：净申购金额＝10,000.00 元

申购份额＝10,000.00/1.0500＝9,523.81 份

即：投资人投资 10,000.00 元申购本基金C 类基金份额，假设申购当日的C

类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 9,523.81 份 C 类基金份额。

2、赎回金额计算

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用（如有），赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

具体的计算方法如下：

赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额－赎回费用

例 1：某投资人赎回 10,000 份 A 类基金份额，份额持有期限 8 天，对应赎回费率为 0.75%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1000 元，则其可得到的赎回金额为：

赎回金额=10,000.00×1.1000＝11,000.00 元赎回费用=11,000.00×0.75%＝82.50 元

净赎回金额=11,000.00－82.50＝10,917.50 元

即：投资人赎回 10,000 份 A 类基金份额，份额持有期限 8 天，假设赎回当日 A 类基金份额净值为 1.1000 元，可得到 10,917.50 元赎回金额。

例 2：某投资人赎回 10,000 份 C 类基金份额，份额持有期限 8 天，对应赎回费率为 0.00%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1000 元，则其可得到的赎回金额为：

赎回金额=10,000.00×1.1000＝11,000.00 元赎回费用=11,000.00×0.00%＝0.00 元

净赎回金额=11,000.00－0.00＝11,000.00 元

即：投资人赎回 10,000 份 C 类基金份额，份额持有期限 8 天，假设赎回当日 C 类基金份额净值为 1.1000 元，可得到 11,000.00 元赎回金额。

3、基金份额净值的计算

本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。基金合同生效后，T 日的各类基金份额净值和基金份额累计净值在当天收市后计算，并按照《基金合同》的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。具体计算公式为：

计算日基金份额净值＝计算日该类基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数

八、申购和赎回的注册登记

1、投资者申购基金份额成功后，在正常情况下，登记机构在 T+1 日为投资 者登记权益并办理登记手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回基金份额。

2、投资者赎回基金份额成功后，登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。

3、基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

3、证券、期货交易所、外汇市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。

8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定 暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还 给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，具体时间以基金管理人届时公告为准。

十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、证券、期货交易所、外汇市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告，具体时间以基金管理人届时公告为准。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

当基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。基金管理人对单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上部分的赎回申请，实施延期办理的，对该单个基金份额持有人 20%以内（含 20%）的赎回申请，当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，对于当日的赎回申请，按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例支付当日的赎回款项。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者

招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处

理方法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。

2、暂停申购或赎回结束、基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照

《信息披露办法》的有关规定，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

十三、基金的转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并提前告知基金托管人与相关机构。

十四、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十五、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十六、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定或届时发布的相关公告。

第九部分 基金份额的登记、转托管、非交易过户、冻结、解冻和质押

一、基金份额的登记

1、基金的份额登记业务

本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。

2、基金登记业务办理机构

本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理人签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。

3、基金登记机构的权利

基金登记机构享有以下权利：

（1）取得登记费；

（2）建立和管理投资者基金账户；

（3）保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等；

（4）在法律法规允许的范围内，对登记业务的办理时间进行调整，并依照有关规定于开始实施前在规定媒介上公告；

（5）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

4、基金登记机构的义务

基金登记机构承担以下义务：

（1）配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务；

（2）严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务；

（3）妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起

不得少于 20 年；

（4）对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外；

（5）按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务；

（6）接受基金管理人的监督；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。二、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

三、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或按法律法规或有权机关规定的方式处理。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金 登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

四、基金份额的冻结、解冻和质押

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或基金合同另有规定的除外。

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

第十部分 基金的投资

一、投资目标

本基金为指数增强型股票基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金力争日均跟踪误差的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8%。

二、投资范围

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业 板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府 支持债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监 会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。

本基金还可根据法律法规参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不低于 80%；投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；本基金投资于港股通标的股票占股票（含存托凭证）资产的比例不超过 50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

三、投资策略

本基金以中证人工智能主题指数为标的指数，在控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上，结合“自下而上”的选股方式对投资组合进行积极的管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的收益。

本基金可以将标的指数成份股及备选股之外的股票纳入基金股票池，并构

建主动型投资组合。

（一）大类资产配置策略

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，实现投资组合动态管理最优化。

（二）股票投资策略

本基金采取主动选股和量化配权相结合的投资策略，通过主动精选个股并辅以量化技术跟踪中证人工智能主题指数，并且在严格控制偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管理。

1、指数增强策略

本基金通过主动精选个股，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在控制组合跟踪误差的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。

（1）定性分析

在定性分析方面，本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司：

A、所处行业具备良好的长期发展前景，受益于消费升级、产业升级等国家战略发展方向，拥有良好盈利增长前景的优质企业；

B、商业模式良好，具备中长期稳定的盈利预期；

C、在行业中具有较为明显的竞争优势和地位,核心竞争力较为稳固；

D、公司具有良好的治理结构，从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制，并且企业的信息披露公开透明；

E、公司具有良好的创新能力。

（2）定量分析

本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析，以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。

A、成长性指标：营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等；

B、财务指标：毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等；

C、估值指标：市盈率（PE）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）、市销率

（PS）和总市值。

（3）组合股票的投资吸引力评估分析

本基金利用相对价值评估，形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估 主要运用国际化视野，采用专业的估值模型，合理使用估值指标，将国内上市 公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较，选择其中价值被低估的公司。 本基金采用包括自由现金流贴现模型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、 PEG、EV/EBITDA 等估值方法。力争选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。

（4）投资组合构建与优化

基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性，对组合进行优化，在合理风险水平下追求基金收益最大化，同时监控组合中证券的估值水平，在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。

2、港股通标的股票投资策略

本基金所投资港股通标的股票除适用上述股票投资策略外，本基金投资港股通标的股票还需关注：

（1）在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司；

（2）具有行业稀缺性的香港本地和外资公司；

（3）港股市场在行业结构、估值、AH 股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。

（三）存托凭证投资策略

本基金投资于存托凭证，参照本基金股票投资策略执行，同时积极参与存托凭证发行申购，增厚组合收益。

（四）债券投资策略

本基金可投资于包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）等债券品种，基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于各类产品的比例，构造债券组合。

在选择国债品种中，本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险，根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合；在选择金融债、企

业债品种时，本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。可转换债券是一种兼具债券和股票特性的复合性衍生证券，本基金对可转

换债券的投资主要从公司基本面分析、理论定价分析、投资导向的变化等方面综合考虑。本基金在不同的市场环境中，对可转换债券投资的投资导向也有所不同。一般而言，在熊市环境中，更多地关注可转换债券的债性价值、上市公司的信用风险以及条款博弈的价值；在牛市环境中，则更多地关注可转换债券的股性价值。

可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性，其中债性与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息；而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。

（五）资产支持证券的投资策略

本基金将深入研究资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率水平等基本面因素，并且结合债券市场宏观分析的结果，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，评估其内在价值进行投资。

（六）股指期货投资策略

本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头 股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相 关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套 利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配 置。

（七）国债期货投资策略

本基金可基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

（八）融资及转融通证券出借业务投资策略

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法 律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和 转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用， 降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动 性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增 厚投资益。

未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%，本基金投资于港股通标的股票占股票（含存托凭证）资产的比例不超过

50%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算）不超过基金资产净值的 10％，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算）的 10％，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总 量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

（12）本基金参与股指期货交易和国债期货交易，应当遵循下列要求：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；

3）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所持有

的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（13）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

（14）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；

（15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：

1）参与转融通证券出借业务的证券资产不得超过基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

2）参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 50%；

3）最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；

4）证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（16）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受前述比例限制；

（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（15）、（17）、（18）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份

股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

若法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性或限制性规定，如适用于本基金，则履行适当程序后本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

五、标的指数与业绩比较基准

1、标的指数

本基金的标的指数是中证人工智能主题指数。

2、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证人工智能主题指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5%。

由于本基金为指数型基金，所跟踪的标的指数为中证人工智能主题指数，因此本基金采用上述业绩比较基准。中证人工智能主题指数由中证指数有限公司编制，选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。

未来若出现标的指数不符合《指数基金指引》要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指 数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。

六、风险收益特征

本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

本基金若投资港股通标的股票，还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

八、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，复核了本报告中的投资组合报告内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止 2024 年 3 月 31 日，本报告所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1、报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

2.2、报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

2.3、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券投资。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货合约。

9.2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1、本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

10.2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货合约。

10.3、本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

11、投资组合报告附注

11.1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2、基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 11.3、其他资产构成

11.4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1、报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 11.5.2、报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

11.6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

九、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1）西部利得中证人工智能主题指数增强 A：

2）西部利得中证人工智能主题指数增强 C：

2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2021 年 06 月 08 日至 2024 年 03 月 31 日）

第十一部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

第十二部分 基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调 整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的，按债券或股票所处的市场分别估值。

5、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

6、本基金投资股指期货合约，一般以股指期货估值日的结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

7、本基金投资国债期货合约，一般以国债期货合约估值日的结算价估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

8、在基金估值日，港股通投资持有外币证券资产估值涉及到港币对人民币汇率的，可参考当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价，或其他可以反映公允价值的汇率进行估值。

9、本基金参与融资与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估值。

10、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

12、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。

13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，基金份额净值精确到 0.0001 元，小数点后第

5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失 的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任 方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）各类基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。八、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。

九、特殊情况的处理方法

1、基金管理人或基金托管人按上述估值方法第 11 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、登记结算公司等机构发送的数据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误或即使发现错误但因前述原因无法及时更正 的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

十、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的各类基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户份额净值。

第十三部分 基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值；

3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》在规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基

金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书 “侧袋机制”部分的规定。

第十四部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C 类基金份额的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有规定的除外；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费或仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的账户开户费用、账户维护费用；

10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的

计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、C 类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支 付。

三、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、标的指数的许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十五部分 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》在规定媒介公告。

第十六部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及

《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息