选样方法 样本条款

选样方法. （1） 在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前 300 的证券； （2） 对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券； （3） 将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前 500 的证券作为指数样本。

选样方法. 指数成分股调整每年进行一次，届时所有符合资格的发行人(按市值排名)根据以下标准依序纳入指数。 1） 排名前75的发行人将被选入指数。 2） 在成分股调整参考日前已成为指数成员，并且跻身前100名的发行人也将被选入指 数。 3） 若通过前两项标准的发行人数量不足100，则剩余位置将首先从上次成分股调整中名 列前100或于上次成分股调整后新增的替代或分拆公司，但目前排名为第101-125位的指数成员中按名次填补。 4） 若通过前三项标准的发行人仍不足100，则剩余位置将按名次由排名前100且截至参考日期未成为指数成员的发行人填补。

选样方法. （1） 将样本空间证券按中证行业分类方法分类； （2） 如果行业内证券数量少于或等于 50 只，则全部证券作为相应全指行业指数的样本； （3） 如果行业内证券数量多于 50 只，则分别按照证券的日均成交金额、日 均总市值由高到低排名，剔除成交金额排名后 10%、以及累积总市值占比达到 98% 以后的证券，并且保持剔除后证券数量不少于 50 只；行业内剩余证券作为相应行业指数的样本。

选样方法. 沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司： （1） 对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 50%的证券； （2） 对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前 300 名的证券作为指数样本。

选样方法. 指数成分股调整每年进行一次，届时所有符合资格的发行人(按市值排名)根据以下标准依序纳入指数。

选样方法. （1） 剔除过去 6 个月日均成交金额低于 2000 万元的 A 股股票，以及过去 6 个月日均成交金额低于 2000 万港币的港股； （2） 将主营业务为 CRO、CMO 和 CDMO 等业务的公司、归属于化学药和生物科技行业的股票，以及公开披露创新药上市，或创新药研发处于临床三期及以后的上市公司纳入待选样本； （3） 如果主营业务为 CRO、CMO 和 CDMO 等业务的公司数量不超过 15 只，那么全部纳入指数。其余待选样本股票根据过去三年的平均研发投入规模排名（以年报披露为准）和量化因子排名，确定综合排名。将综合排名靠前的股票依次纳入指数成分股，直到成分股数量达到 50 只为止。 如果主营业务为 CRO、CMO 和 CDMO 等业务的公司数量超过 15 只，那么选择过去三年平均研发投入规模和量化因子综合排名最高的 15 只股票入选样本。并 选择其余待选样本股票中综合排名最高的 35 只股票作为样本。

选样方法. （A） 对样本空间内证券按照过去一年日均总市值和过去一年日均成交金额分别由高到低排名，同时剔除排名后 20%的证券与上市时间不超过 1 年的证券； （B） 对样本空间内剩余证券，选取属于高新技术领域且符合以下两条标准的上市公司证券作为待选样本：

选样方法. （1） 对样本空间内股票按照最近一年的 A 股日均成交金额由高到低进行排名，剔除排名后 20%的股票； （2） 对样本空间的剩余股票，将主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司股票作为样本股，业务范围包括但不限于硅片、多晶硅、电池片、电缆、光伏玻璃、电池组件、逆变器、光伏支架和光伏电站等； （3） 在上述待选样本中，按照最近一年日均总市值由高到低进行排名，选 取排名前 50 的股票作为指数样本股，不足 50 只时全部纳入。

选样方法. 1） 对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车等业务的上市公司证券作为待选样本； 2） 将待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前50的证券作为指数样本。